Lapeyre, Bernard.
Lapeyre, Bernard, 19..-....
Bernard Lapeyre
VIAF ID: 92783040 ( Personal )
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Works
Title | Sources |
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Analyse de la dynamique du phénomène de contagion entre les obligations souveraines européennes au cours des récents épisodes de crises financières | |
Asymptotique suramortie de la dynamique de Langevin et réduction de variance par repondération | |
Automation of variance reduction methods for transport equation resolution. | |
Aversion au risque et apprentissage automatique. | |
Construction de stratégies d'investissement en utilisant des algorithmes de Machine Learning. | |
Couverture approchée d'options exotiques : pricing des options asiatiques | |
Discrete hedging of exotic options : pricing of Asian options. | |
Empirical properties and asset modelling at high frequency. | |
Etude asymptotique des algorithmes stochastiques et calcul des prix des options parisiennes | |
Etude de quelques questions relatives aux processus de diffusion issues de la mecanique aleatoire | |
Evaluation de l'intégrité des systèmes de GNSS augmenté pour la navigation fiable. | |
Fainansu eno kakuritsu kaiseki | |
Feedback effects in finance : applications to optimal execution and volatility modeling. | |
Gestion optimale de bilan de compagnie d'assurance | |
Improved Monte Carlo method for diffusion processes and applications in Finance. | |
Integrity Assessment of Augmented GNSS for Reliable Navigation | |
Interest rates for insurance : models calibrations and approximations.. | |
Introduction to stochastic calculus applied to finance | |
Machine Learning Based Risk Aversion | |
Mathematical analysis of stochastic numerical methods in molecular dynamics. | |
Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion | |
Méthodes d'ondelettes pour l'analyse d'opérateurs | |
Méthodes numériques et algorithmes probalistiques pour l'évaluation des dérivées exotiques des taux d'intérêts dans le cadre des modèles de marché des taux Libor et taux de Swap | |
Modèle de marge, analyse de sensibilité avec des marges et quantification d'incertitudes dans des graphes de fonctions pour des systèmes industriels complexes. | |
Modélisation Stochastique des carnets d'ordres | |
Multi factor stochastic volatility for interest rates modeling. | |
Nimerical methods and probalistic algorithms for the pricing of exotic interest rate derivatives in the Libor and the Swap market models. | |
Numerical analysis of american options in a jump-diffusion model . | |
Numerical methods and models in market risk and financial valuations area. | |
Parallel computing for linear, nonlinear and linear inverse problems in finance. | |
Pricing of XVA adjustments : from expected exposures to wrong-way risks. | |
Processus matriciels : simulation et modélisation de la dépendance en finance | |
Propriétés empiriques et modélisation d'actifs en haute fréquence | |
Simulation du mouvement brownien et des diffusions | |
Sovereign risk exploration in times of crisis : a look at financial contagion. | |
Stochastic order book modelling. | |
STUDY OF SOME DIFFUSION PROCESSES WITH APPLICATION TO STOCHASTIC STRUCTURAL DYNAMICS. | |
The study of the multifractal formalism for functions. | |
Sur l'interprétation probabiliste de quelques équations aux dérivées partielles non linéaires | |
El Testimonio operacional | |
Valorisation des ajustements Xva : de l'exposition espérée aux risques adverses de corrélation | |
Weak error analysis for time and particle discretizations of some stochastic differential equations non linear in the sense of McKean. | |
Weak over-damped asymptotic and variance reduction. | |
ファイナンスへの確率解析 |