Abergel, Frédéric
Abergel, Frédéric, 19..-...., mathématiques financières
![Sudoc [ABES], France](/viaf/images/flags/SUDOC.png "Sudoc [ABES], France")
Abergel, Frédéric 1963-
VIAF ID: 32127533 ( Personal )
Permalink: http://viaf.org/viaf/32127533
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Works
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| Aller retour roman |
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| Une analyse empirique du risque systémique sur les marchés futures de matières premières. |
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| Une approche mathématique de l'investissement boursier |
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| Clustering in foreign exchange markets : price, trades and traders |
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| Clustering sur les marchés FX : prix, trades et traders. |
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| Confession d'un tricheur roman |
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| Couverture des produits dérivés par minimisation locale de critères de risque convexes |
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| Couverture d'options dans un marché avec impact et schémas numériques pour les EDSR basés sur des systèmes de particules |
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| Econophysics and data driven modelling of market dynamics |
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| Econophysics and Sociophysics: Recent Progress and Future Directions |
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| Econophysics of agent-based models |
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| Econophysics of systemic risk and network dynamics |
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| An empirical analysis of systemic risk in commodity futures markets |
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| Empirical properties and asset modelling at high frequency. |
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| Empirical study, modelling and applications of multiple limits trades in limit order books. |
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| Etude d'un problème de contrôle optimal convexe mal posé |
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| Etude empirique, modélisation et applications des trades à limites multiples dans les carnets d'ordre |
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| ETUDE MATHEMATIQUE DE QUELQUES INTERFACES EVOLUTIVES ET STATIONNAIRES |
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| Étude théorique d'indicateurs d'analyse technique |
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| Existence of smooth, stationary interfaces for Marangoni-type flows |
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| A geometric approach to the study of stationary free surface flows for viscous liquids |
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| hard way |
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| Hedging Contingent Claims by Convex Local Risk-Minimization. |
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| Hedging of options with market impact and Numerical schemes of BSDEs using particle systems. |
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| Impact de Marché en Trading algorithmique et Pricing d'Options. |
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| Interfaces stationnaires pour les équations de Navier-Stokes |
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| Large-trader behaviour and market microstructure : a big data approach. |
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| Lissage de modèles linéaires et gaussiens à régimes markoviens. : Applications à la modélisation de marchés de matières premières |
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| Local existence and uniqueness of a Stefan problem with surface tension |
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| Market microstructure : confronting many viewpoints |
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| Mathematical analysis of the Kuznetsov equation : Cauchy problem, approximation questions and problems with fractals boundaries.. |
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| A mathematical approach to stock investing. |
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| MATHEMATICAL STUDY OF SOME STATIONARY AND TIME-DEPENDANT FREE BOUNDARY PROBLEMS. |
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| méfiant roman |
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| Mémoire présenté pour obtenir le diplôme d' habilitation à diriger des recherches |
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| Méthodes et modèles numériques appliqués aux risques du marché et à l'évaluation financière |
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| Méthodes numériques et réseaux de neurones pour le contrôle stochastique et les équations aux dérivées partielles. |
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| Modèles d'ordre réduit pour les problèmes aux dérivées partielles paramétrés : approche couplée POD-ISAT et chainage temporel par algorithme pararéel |
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| New perspectives and challenges in econophysics and sociophysics |
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| Non linear dependences in finance. |
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| Non-parametric model calibration in finance |
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| Numerical methods and deep learning for stochastic control problems and partial differential equations |
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| Numerical methods and models in market risk and financial valuations area. |
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| On a dissolution-growth problem with surface tension in the neighborhood of a stationary solution |
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| Parallel computing for linear, nonlinear and linear inverse problems in finance. |
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| Phénomènes collectifs déstabilisateurs dans les systèmes socio-économiques |
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| Pricing of XVA adjustments : from expected exposures to wrong-way risks. |
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| Quelques propriétés de la corrélation entre les actifs financiers à haute fréquence |
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| Reduced order models for parameterized partial differential problems : coupled approach POD-ISAT and temporal sequencing by parareal algorithm. |
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| Régularité de problèmes à données dans les espaces pondérés par la distance au bord via l'inégalité uniforme de Hopf et le principe de dualité |
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| Regularity of problems with data in distance-weighted spaces on the boundary via uniform hopf inequality and the duality principle. |
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| Robustness of the optimal trading strategy. |
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| Sans douceur excessive roman |
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| Smoothing in Markov switching linear and gaussian models : Applications to commodity modelization. |
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| Some properties of the correlation between the high-frequency financial assets. |
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| Stochastic order book modelling. |
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| Stock Market Liquidity : Transaction Costs, Crowding and Price Formation Process |
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| Stock/option joint dynamics and application to option trading strategies. |
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| Theoretical and numerical study of problems nonlinear in the sense of McKean in finance. |
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| Theoretical study of technical analysis indicators. |
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| Trading haute fréquence : Analyse statistique, modélisation et régulation. |
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| Valorisation des ajustements Xva : de l'exposition espérée aux risques adverses de corrélation |
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| Valorisation optimale asymptotique avec risque asymétrique et applications en finance |
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| Well-posedness for a Cauchy problem associated to time-dependent free boundaries with nonlocal leading terms |
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