Kijima, Masaaki, 1957-....
Kijima, Masaaki.
木島, 正明, 1957-
기지마 마사아키 1957-
木島, 正明
Masaaki Kijima
木島正明
VIAF ID: 111790724 (Personal)
Permalink: https://viaf.org/viaf/111790724
Preferred Forms
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- 510 2 _ ‡a School of Informatics Data Science ‡4 affi ‡4 httpss://d-nb.info/standards/elementset/gnd#affiliation ‡e Affiliation
Works
Title | Sources |
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Addendum to the bivariate characterization of stochastic orders | |
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Development of the bivariate Laguerre transform for numerical study ... 1986 | |
Efficient numerical procedures for the Hull-White extended Vasicek model | |
Excel & VBA de manabu fainansu no sūri | |
Excel & VBAで学ぶファイナンスの数理 | |
Fainansu kōgaku nyūmon. | |
Fainansu no tameno kakuritsu katei | |
First passage time distributions of a simple random walk revisited | |
The generalized harmonic mean and portfolio problems with dependent assets | |
Introduction to mathematical finance. | |
Keizai to kin'yū kōgaku no kiso sūgaku | |
Kikan kōzō moderu to kinri deribatibu | |
Kin'yū kōgaku handobukku | |
Kin'yū māketingu | |
Kin'yū moderu ni okeru suitei to saitekika | |
Kin'yū sūgaku kakuritsu tōkei | |
Kurejitto risuku | |
Limiting conditional distributions for birth-death processes | |
Māketingu dēta kaiseki : Excel Access ni yoru | |
Markov processes for stochastic modeling, 1997: | |
Montekarurohō no kin'yū kōgaku eno ōyō | |
A numerical procedure for the general one-factor interest rate model | |
On the quasi-stationary distributions in right-continuous Markov chains with homogeneous levels | |
On the transient solution to a class of birth-death processes | |
Recent advances in financial engineering proceedings of the KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009 : Otemachi, Sankei Plaza, Tokyo, 3-4 August 2009 | |
Representation of transition probabilities of the M/M/1 queues in terms of the busy period density | |
Riaru opushon to tōshi senryaku | |
Risk aversion and wealth effects on optimal portfolios with many investment opportunities | |
Senryakuteki asetto arokēshon : Chōki tōshi no tameno shisan haibun no kangaekata | |
Shijō risuku no keiryōka to VaR | |
Shin'yō risuku hyōka no sūri moderu | |
Shisan no kakakuzuke to sokudo henkan. | |
A simple option pricing model with Markovian volatilities | |
Stochastic processes with applications to finance | |
Strategic asset allocation. | |
Weighted sums of orthogonal polynomials with positive zeros | |
バリュー·アット·リスク | |
ファイナンスのための確率過程 | |
ファイナンス工学入門 | |
ファイナンス理論入門 : 金融工学へのプロローグ | |
ボラティリティ変動モデル | |
マーケティング・データ解析 : Excel/Accessによる | |
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信用リスク評価の数理モデル | |
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数値計算法 | |
数理ファイナンス入門 : 離散時間モデル | |
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