Teichmann, Josef, 1972-....
Teichmann, Josef (matematyka finansowa).
Josef Teichmann österreichischer Finanzmathematiker
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- 510 2 _ ‡a Technische Universität Wien ‡b Institut für Wirtschaftsmathematik ‡4 affi ‡4 https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#affiliation ‡e Affiliation
Works
Title | Sources |
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Algorithmes adaptatifs de Langevin Monte Carlo pour l'optimisation stochastique et l'inférence bayésienne. | |
Apprentissage de données temporelles par des méthodes de signatures. | |
Apprentissage sur données simulées en finance : XVAs, mesures de risque et calibration. | |
Consistent re-calibration of the discrete-time multifactor Vasiček model | |
Discrete-Time Signatures and Randomness in Reservoir Computing | |
Large deviations and asymptotic methods in finance / Peter K. Friz, [et al.], eds. - Cham [etc.], cop. 2015. | |
Learning From Simulated Data in Finance : XVAs, Risk Measures and Calibration | |
Learning time-dependent data with the signature transform | |
Processus matriciels : simulation et modélisation de la dépendance en finance | |
Quantitative Finance under rough volatility | |
Stochastic Invariance and Stochastic Volterra Equations |