Geman, Hélyette.
Hélyette Geman
Hélyette Geman mathématicienne française
VIAF ID: 100859614 ( Personal )
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Works
Title | Sources |
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Agricultural finance : from crops to land, water and infrastructure | |
Une approche probabiliste de la structure par termes des taux d'intérêt : applications à la gestion du risque de taux | |
Arbres multinomiaux, options hybrides et risque de crédit | |
Assets valuation and optimal corporate policies in presence of default risk. | |
Asymmetries, volatility and price determinants on energy commodities markets. | |
Beyond correlation : an alternative measure of financial market co-movements. | |
Changement de temps, processus subordonnés et volatilité stochastique : une approche financière sur des données à haute fréquence | |
Commodities and commodity derivatives modeling and pricing for agriculturals, metals and energy | |
Conception de mesures de risque adaptables aux données pour la détection précoce des évènements critiques financiers. | |
Design of Data Adaptive Risk Measures For Early Detection of Financial Critical Events | |
Deux contributions en gestion des risques de matières premières | |
Essais sur l'évaluation de produits dérivés sur actifs non négociés : de l'assurance à la finance | |
Essays in quantitative finance : modeling and calibration in interest rate and electricity markets. | |
Essays on the evaluation in complete markets : bridging the gap between finance and insurance. | |
Etude des marchés de matières premières : valorisation et couverture d’instruments dérivés | |
Evaluation d'actifs et politiques optimales de la firme en présence de risque de défaut | |
family of reduced-form models for electricity prices | |
Gaz naturel, la nouvelle donne ? | |
Gestion de portefeuilles internationaux et instruments dérivés : quelques exemples de mesures du risque et de la performance | |
La gestion de risque de l'eau : application de la théorie des options réelles à l'industrie de l' eau | |
[Habilitation à diriger des recherches] | |
Information content in options prices : estimation of the risk neutral density and applications. | |
Insurance and weather derivatives, c1999: | |
INTERNATIONAL PORTFOLIO MANAGEMENT AND DERIVATIVES : SOMES EXAMPLES OF MEASUREMENT OF RISK AND PERFORMANCE. | |
Journées internationales de finance. ternational conference in finance. | |
Komoditi fainansu. | |
Mathematical finance - Bachelier Congress 2000 : selected papers from the First World Congress of the Bachelier Finance Society, Paris, June 29 - July 1, 2000 | |
Méthodes numériques pour la valorisation d’options swings et autres problèmes sur les matières premières | |
Multivariate trees, hybrid products and credit risk. | |
no00004238 | |
note on the behavior of long zero coupon rates in a no arbitrage framework | |
Portfolio trading strategies by a large player. | |
Quelques aspects de la gestion des risques en assurance : une approche financieèe et probabiliste | |
Risk management in commodity markets : from shipping to agriculturals and energy | |
Risky pension benefits in an overlapping generations models | |
Some aspects of risk management in insurance : A financial and probabilistic approach. | |
STATISTICAL MECHANICS OF DARWINIAN FINANCIAL MARKETS : APPLICATION TO FOREX DYNAMICS. | |
Stochastic time changes, subordinated processes and stochastic volatility : a financial approach with high frequency data. | |
Stratégies de portefeuilles pour un trader de grande taille | |
Water risk management : an application of the theory of real options to the water industry. | |
コモディティ・ファイナンス |