Yor, Marc, 1949-2014
Yor, Marc
Yor, M.
Marc Yor
Yor, Marc (1949-)
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Works
Title | Sources |
---|---|
1980-81 | |
Aspects of mathematical finance | |
Canonical decomposition of linear transformations of two independent Brownian motions | |
Continuous martingales and Brownian motion | |
Contributions à l' étude de quelques aspects du mouvement brownien et d' autres processus stochastiques | |
DIRICHLET PROCESSES. | |
Ecole dʹete de probabilities de Saint-Flour IX-1979 | |
Exercises in probability a guided tour from measure theory to random processes, via conditioning | |
Exponential functionals and principal values related to Brownian motion : a collection of research papers | |
Financial markets with infinitely many assets, quadratic hedging and insider trading. | |
Fonctionnelles exponentielles et certaines valeurs principales des temps locaux browniens | |
Grossissements de filtrations exemples et applications séminaire de calcul stochastique 1982-83, université Paris VI | |
Harmonic & stochastic analysis of Dunkl processes | |
INEGALITES EN NORME L [indice] P POUR LE PRODUIT DES SUPREMAS DE PLUSIEURS MARTINGALES ARRETEES A DES TEMPS ALEATOIRES. INEGALITES AVEC POIDS. DEFINITION ET RENORMALISATION DES TEMPS LOCAUX D'INTERSECTION DE DEUX MOUVEMENTS BROWNIENS PLANS. APPLICATION A DES THEOREMES LIMITES | |
Interacting particle systemes on a lattice. | |
Local times and excursion theory for brownian motion a tale of Wiener and Itô measures | |
Marchés financiers avec une infinité d'actifs, couverture quadratique et délits d'initiés | |
Martingales avec marginales spécifiées | |
Multi-dimensional "Mallavian-Stein" method on the Poisson space and its applications to limit theorems. | |
Multi-self-similar Markov processes on Rⁿ+ and their Lamperti representations | |
Œuvres complètes = Collected works | |
On random matrices and L functions. | |
Option prices as probabilities a new look at generalized black-scholes formulae | |
Oscillateur anharmonique, processus de diffusion et mesures quasi-invariantes | |
Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions | |
Penalising Brownian paths | |
Processus de Dunkl et relation de Lamperti | |
À propos des matrices aléatoires et des fonctions L | |
Random times and enlargements of filtrations in a Brownian setting | |
Selfdecomposable laws associated with hyperbolic functions | |
Séminaire de probabilités | |
The Skorokhod embedding problem and some families of Brownian martingales | |
Some aspects of brownian motion | |
Some special functionals | |
Stochastic filtering at Saint-Flour | |
Stochastic processes and related topics proceedings of the 12th winter school, Siegmundsburg, Germany, 27 february - 4 march 2000 | |
Sur la théorie des excursions pour des processus de Lévy symétriques stables d'indice α ϵ ]1,2], et quelques applications | |
Sur le mouvement brownien : Calculs de lois; études asymptotiques, filtrations, relations avec certaines équations paraboliques | |
Temps aléatoires, filtrations et sousmartingales : quelques développements récents | |
Temps locaux, 1978 (a.e.) | |
Temps locaux, excursions et lieu le plus visité par un mouvement brownien linéaire | |
Time-space brownian chaos, Hoeffding decompositions and related convergence problems. | |
A warning about an independence property related to random Brownian scaling | |
Windings of some planar stochastic processes and applications to the rotation of a polymer. | |
A ¤clarification about hitting times densities for Ornstein-Uhlenbeck processes | |
A ¤survey and some generalizations of Bessel processes |