Gouriéroux, Christian, 1949-
Gourieroux, Christian, 1949-...., professeur d'économie
Gouriéroux, Christian
Christian Gourieroux
VIAF ID: 17223456 ( Personal )
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Works
Title | Sources |
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Actifs financiers et théorie de la consommation | |
Analyse des queues de distribution et des valeurs extrêmes en finance : applications aux séries financières haute fréquence | |
Analyse et mesure du risque systémique | |
Analysis and Measure of Systemic Risk. | |
Anticipations rationnelles : tests directs, modèles à mémoire bornée, procédures d'apprentissage | |
Arbitrage-based pricing when volatility is stochastic | |
ARCH models and financial applications | |
Autoregressive gamma processes | |
Aversion analysis | |
Bivariate Survival Analysis with Latent Factors : Theory and Applications to Mortality and Long-Term Care. | |
Choix de portefeuille dans un environnement d'investissement désagrégé : le cadre statique | |
Continuous time Wishart process for stochastic risk | |
A degeneracy in the analysis of volatility and covolatility effect | |
Domain restrictions on interest rates implied by no arbitrage | |
econometrics of individual risk credit, insurance and marketing | |
Économétrie de la finance analyses historiques | |
Econométrie des modèles de durée et applications aux transitions sur le marché du travail | |
Econométrie des variables qualitatives | |
Effet des modes de négociation sur les échanges | |
Efficient portfolio analysis using distortion risk measures | |
Evidence of adverse selection in automobile insurance markets | |
Financial econometrics problems, models, and methods | |
Financial risks new developments in structured product & credit derivatives | |
Functional averages and statistical inference | |
A functional limit theorem for fractional processes | |
A generalized theory of portfolio. | |
Granularity theory with applications to finance and insurance | |
Hétérogénéïté. | |
The informational content of household decisions with applications to insurance under adverse selection | |
Kernel autocorrelogram for time deformed processes | |
Kernel M-estimators : non parametric diagnostics for structural models | |
Market time and asset price movements theory and estimation | |
Migration correlation : definition and efficient estimation | |
Modèles autorégressifs à seuil de séries chronologiques | |
Modeling and estimation of the term structure of interest rates. | |
Multivariate ARCH models. | |
Non-Negativity, Zero Lower Bound and Affine Interest Rate Models | |
Nonlinear causality, with applications to liquidity and stochastic volatility | |
Nonlinear innovations and impulse responses with application to VaR sensitivity | |
Notions générales, estimation, prévision, algorithmes | |
Positivité, séjours en zéro et modèles affines de taux d'intérêt. | |
Prévision de mesures de prix contingents | |
Pseudo maximum likelihood methods : applications to Poisson models | |
Rank tests for unit roots | |
Rationalité des anticipations rationnelles, coûts fixes, structures de marche, petits échantillons | |
Reduced forms of rational expectations models | |
Risque de crédit : une approche avancée | |
Sélection de clientèle et tarification de prêt bancaire | |
Séries temporelles et modèles dynamiques | |
Simulation-based econometric methods | |
Some theoretical results for generalized ridge régression estimators | |
Statistical models in finance and estimation of diffusion processes. | |
Statistique de l'assurance | |
Statistique et modèles économétriques. | |
Stress-Test Exercises and the Pricing of Very Long-Term Bonds | |
Strong concentration ordering | |
structure par termes des taux de défauts et ratings | |
Testing, confidence regions, model selection, and asymptotic theory | |
Testing, encompassing and simulating dynamic econometric models | |
Tests de Résistance et Valorisation des Obligations de Très Long-Terme. | |
Tests sur le noyau, l'image et le rang de la matrice des coefficients d'un modèle linéaire multivarié = Tests on the kernel, the range and the rank of the matrix of coefficients in a multivariate linear model | |
Théorie des sondages | |
Une théorie généralisée du choix de portefeuille | |
Time series and dynamic models | |
Titrisation et remboursements anticipés | |
Trading patterns, time deformation and stochastic volatility in foreign exchange markets | |
Transitions in economy : price changes in Russia in the twenties | |
Truncated maximum likelihood, goodness of fit tests and tail analysis | |
Two stage generalized moment method with applicaitons to regressions with heteroscedasticity of unknown form | |
Utilisation d'information auxiliaire par calage sur fonction de répartition | |
Vérification empirique de deux schémas d'anticipation : adaptatif et rationnel | |
Wishart quadratic term structure models |