Sulem, Agnés
Sulem, Agnès, 19..-....
Sulem, Agnès, 1959-
Agnès Sulem
VIAF ID: 9982169 ( Personal )
Permalink: http://viaf.org/viaf/9982169
Preferred Forms
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5xx's: Related Names (3)
- 510 2 _ ‡a Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
- 510 2 _ ‡a Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique ‡e Affiliation
- 510 2 _ ‡a Math.--Paris 9
Works
Title | Sources |
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Applied stochastic control of jump diffusions | |
Calcul stochastique par rapport au mouvement brownien multifractionnaire et applications à la finance. | |
Contributions au contrôle stochastique avec des espérances non linéaires et aux équations stochastiques rétrogrades | |
Contributions to stochastic control with nonlinear expectations and backward stochastic differential equations. | |
Contrôle optimal de flexibilités énergétiques en contexte incertain | |
Couverture approchée optimale des options européennes | |
Creating Investment Strategies Based on Machine Learning Algorithms | |
Essays on correlation and incompleteness in credit markets. | |
Étude de méthodes numériques pour la couverture partielle et problèmes de switching avec incertitude sur les coûts. | |
Etude des problèmes de corrélation et d'incomplétude dans les marchés de crédit | |
Etude et mise en oeuvre de méthodes analytiques et numériques en contrôle stochastique et en optimisation applications en gestion | |
Harawi ; Trois mélodies ; La mort du nombre | |
An introduction to optimal consumption with partial observation | |
Inventory control with supply delays... | |
Macrotex : a latex code generator in macsyma | |
Méthodes asymptotiques pour la valorisation d’options en finance. | |
Méthodes de contrôle stochastique appliquées à la construction de portefeuille, au contrôle avec retard et à la résolution d'EDPs. | |
Modélisation de la dépendance pour des statistiques d'ordre et estimation non-paramétrique. | |
Modelling the dependence of order statistics and nonparametric estimation.. | |
Music for Glass Harmonica | |
Never before released [SR] 2008: | |
Numerical analysis of american options in a jump-diffusion model . | |
Optimal consumption and portfolio in a jump diffusion market with proportional transaction costs | |
Optimal control and Malliavin calculus and applications to finance. | |
Optimal control and partial differential equations : in honour of professor Alain Bensoussan's 60th birthday | |
Optimal control of energy flexibilities in a stochastic environment. | |
Optimisation des portefeuilles d'actifs soumis au risque de défaut | |
Optimization of defaultable assets portfolio. | |
Partial observation control in an anticipating environment | |
Probabilistic backward McKean numerical methods for PDEs and one application to energy management. | |
Problèmes de contrôle de type McKean-Vlasov et applications. | |
Quantification des incertitudes en gestion d'actifs : méthodes à noyaux et fluctuations statistiques. | |
Quantifying uncertainty in asset management : Kernel methods and statistical fluctuations | |
Quelques applications de l'apprentissage automatique en finance | |
Quelques contributions des méthodes d’apprentissage bayésien et algorithmique aux problèmes de sélection de portefeuilles. | |
Résolution explicite d'inéquations quasi-variationnelles associées à des problèmes de gestion de stock | |
Risque systémique, réseaux financiers complexes et systèmes interactifs de type graphon champ moyen. | |
Some applications of machine learning in finance. | |
Some contributions of Bayesian and computational learning methods to portfolio selection problems | |
Some solvable stochastic control problems with delay | |
Stable laws use in finance | |
A stochastic maximum principle for processes driven by fractional Brownian motion | |
Study of numerical methods for partial hedging and switching problems with costs uncertainty | |
Study of numerical methods for some stochastic differential equations in finance and modeling of capital distribution in financial market | |
Superhedging prices of European and American options in a non-linear incomplete market with default | |
Systemic risk, complex financial networks and graphon mean field interacting systems | |
Techniques numériques rétrogrades de type McKean pour les EDPs et une application à la gestion de l'énergie.. | |
Utilisation des lois stables en finances | |
Variational approaches and other contributions in stochastic optimization. |