Terraza, Michel.
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Works
Title | Sources |
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Analyse des séries temporelles applications à l'économie et à la gestion | |
Approche bivariée des processus ARCH : application à la couverture à terme optimale du café et cacao | |
Les approches chaos-stochastiques du risque de marché | |
BIVARIATE APPROCH OF ARCH PROCESS: APPLICATION TO THE OPTIMAL HEDGE RATIO OF COFFEE AND COCOA. | |
Comment la réalisation d'un projet d'externalisation sur un nouveau marché étranger peut-elle se concrétiser dans une PME ? : Cas de gestion de projet "New Initiative" à l'ESMA [Ecole Supérieure des Métiers de l'Aéronautique] | |
The common market of olive oil (analysis and modelisation). | |
Comparison of standard and fractional seasonal unit root tests : a study of power and forecasting | |
Le CRM, un outil pour les PME ? | |
La désaisonnalisation des chroniques économiques : Analyse des conditions conjoncturelles | |
Développement financier et croissance économique : études théoriques et applications sur l'UEMOA et la CEDEAO | |
Econometric modelling of the wine table community market dynamics - The french case -. | |
Econométrie du cycle : le cas de l'indice de la production industrielle des pays de la zone euro | |
Effets des jours ouvrables sur la prévision à court terme du trafic du courrier de La Poste | |
Un essai de prévision non paramétrique de l'action France Télécom | |
Essai de prévisions des récoltes viticoles méridionales en 1980 | |
Essai d'extrapolation des distributions de salaires français | |
Estimation de la volatilité des données financières à haute fréquence : une approche par le Modèle Score-GARCH | |
Etude conjoncturelle de la consommation taxée des vins d'appellation d'origine controlée par la méthode Demter | |
Étude des modifications structurelles de la répartition par taille des exploitations viticoles : le cas du Languedoc-Roussillon | |
Étude économétrique des relations prix-salaire-chômage de 1900 à 1973 | |
Evaluation des modèles de mesure de la satisfaction des consommateurs de la grande distribution française : Exploitation des données du projet "European Customer Satisfaction Index | |
Evaluation of models measuring customer satisfaction of the french sector of supermarket industry. | |
Les filtres des différences d'ordre P et des différences de moyennes mobiles simples dans l'analyse spectrale | |
Financial development and economic growth : theory and evidence from WAEMU and ECOWAS areas. | |
Financial markets and risk management : Fractal VarR modeling of CAC40. | |
Forecasts of the seasonal fractional integrated series | |
THE FRENCH MARKET FOR ORDINARY WINES - ECONOMETRIC ANALYSIS OF SOME EFFECTS RESULTING FROM THE CAP -. | |
FREQUENCY DOMAIN APPROACH TO EVOLUTIONARY CAUSALITY BETWEEN BIVARIATE NON-STATIONARY STOCHASTIC PROCESSES. | |
Glossaire de spectres théoriques de processus ARMA stationnaires | |
Inférence statistique et probabilités | |
Influence des évènements rares sur la modélisation de la volatilité boursière | |
Influence of outliers on the volatility models. | |
Is it possible to study chaotic and ARCH behaviour jointly ? : application of a noisy Mackey-Glass equation wit heteroskedasticity errors to the Paris Stock exchange return series | |
L'estimation des modèles arma par l'algorithme de la plus grande pente : cas des petits échantillons | |
Le logiciel PIST Assistance par l'exemple | |
La loi rang-dimension : vérification empirique sur des données françaises | |
Le Marché français des non VQPRD : analyse économétrique de quelques effets des mesures de la PAC | |
Marchés financiers et gestion des risques : Une modélisation fractale de la VaR du CAC40 | |
Mesure multidimensionnelle de la pauvreté en Argentine | |
La méthode FACE d'identification des processus aléatoires | |
Les méthodes d'estimation des modèles à équations simultanées : application au modèle Klein 1 | |
Un modèle de comportement dynamique de la ville de Montpellier. | |
Modélisation autorégressive vectorielle du marché pétrolier | |
Modélisation de la dynamique des rentabilités des hedge funds : dépendance, effets de persistance et problèmes d'illiquidité | |
Modélisation économétrique de la dynamique du marché communautaire des vins de table : le cas français | |
Modélisation espace d'états de la dynamique des séries temporelles : traitement automatique des données du marché du cuivre | |
THE MODELS OF INCOME DISTRIBUTION : APPLIANCE OF THE C. DAGUM'S MODELS TO THE DISTRIBUTION OF FRENCH SALARY. | |
Multi-scale analysis of comovement between the prices of carbon quota, carbon credit, and energetic products. | |
Multidimensional decompositions of the Gini mean ratio. | |
Noisy chaos, mixed volatility and interacting agents in stock markets | |
Nonparametric modelling of the stochastic processes : nonparametric analysis of the nonlinearity of the stock exchange CAC40. | |
La Prévision à court-moyen terme des cours internationaux des métaux : rapport présenté au colloque de l'Association française de sciences économiques, Paris, 16-17 juin 1980 | |
Problème de l'agrégation de l'offre dans le système coopératif viticole français : asymétrie informationnelle dans un environnement incertain | |
La quantification des réponses aux enquêtes de conjoncture : modélisation et application à la production industrielle en Languedoc-Roussillon | |
The Reinforcement of the state of food security of African Sub-Saharan countries through the management of the instability of agricultural food commodities prices : an econometric prospect. | |
Risk analysis of the Moroccan stock market during the subprime crisis : case of study MASI index. | |
La sécurisation alimentaire des pays d'Afrique sub-saharienne par la maîtrise de l'instabilité des prix des matières premières agricoles : une perspective économétrique. | |
Segmentation et fidélisation de la clientèle bancaire : intérêt stratégique et financier : le cas : Société Générale de Banques au Burkina | |
The SOCIAL PROTECTION IN THE AGRICULTURAL SECTOR AND ITS REDISTRIBUTIVE EFFECTS. THE CASE OF THE DEPARTMENT OF HERAULT. | |
STATE SPACE MODELING OF TIME SERIES DYNAMIC AUTOMATIC TREATMENT OF THE COPPER MARKET DATA. | |
State Space modeling of Value-at-Risk : The SVaR. | |
Statistique descriptive : 30 exercices corrigés | |
Les techniques de prévision des ventes | |
Testing for nonlinearity in metal prices : deterministic chaos or stochasticity | |
Tests de racines unitaires saisonnières pour des données journalières | |
Time-frequency analysis of market line : an application to the French market with daily data from 2005 to 2015. | |
Univariate tests for time series models | |
Weekend effect and seasonal volatility : the case of the CAC40 index | |
La WVaR (Wavelet Value at Risk) : une analyse temps-fréquence de la VaR du CAC40 |