Fermanian, Jean-David
Fermanian, J. -D.
Jean-David Fermanian
VIAF ID: 73958522 (Personal)
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Preferred Forms
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- 510 2 _ ‡a Centre de recherche en économie et statistique ‡g Paris ‡4 affi ‡4 https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#affiliation ‡e Affiliation
- 510 2 _ ‡a Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ‡g Frankreich ‡4 affi ‡4 https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#affiliation ‡e Affiliation
Works
Title | Sources |
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Combining cumulative sum change-point detection tests for assessing the stationarity of univariate time series | |
Combining robust covariance estimates and new dependency measures : an innovative approach to portfolio allocation | |
Contribution à la convergence faible de processus empirique des copules : contribution au provisionnement stochastique dans une compagnie d'assurance. | |
Contribution to the weak convergence of empirical copula process : contribution to the stochastic claims reserving in general insurance | |
Contributions a l'analyse nonparametrique des fonctions de hasard sur donnees multivariees et censurees | |
Contributions à l'analyse statistique des modèles de dépendance en grande dimension. | |
Couverture du risque de volatilité et de corrélation dans un portefeuille | |
Estimation de la matrice de covariance et évaluation de la dépendance dynamique : une nouvelle approche des problèmes d'allocations de portefeuille. | |
Evaluation de la pertinence des catégories socioprofessionnelles (CSP) : rapport | |
Hedging volatility and correlation risk in a portfolio. | |
Impacts des données manquantes sur la gestion des risques. | |
Impacts of missing data in risk management | |
Modèles à densité et applications au risque de crédit et de contrepartie. | |
Modélisation de la dépendance entre processus stochastiques en temps continu : une application aux marchés de l'électricité et à la gestion des risques. | |
Modelling the dependence of order statistics and nonparametric estimation.. | |
Multivariate hazard rates under random censorship | |
New approaches for high-dimensional multivariate GARCH models. | |
Non linear dependences in finance. | |
Nonparametric estimation of copulas for time series | |
A root n bandwidth selector in hazard estimation | |
Sensitivity analysis of var and expected shortfall for portfolios under netting agreements | |
Solutions d’apprentissage profond à quelques problèmes de prédiction en finance. | |
Some statistical pitfalls in copula modeling for financial applications | |
Some statistical results in high-dimensional dependence modeling | |
Stochastic Invariance and Stochastic Volterra Equations |