Huschens, Stefan 1951-
Huschens, Stefan
Stefan Huschens Dr. rer. pol. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1985
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- 510 2 _ ‡a Technische Universität Dresden ‡b Lehrstuhl für Quantitative Verfahren, insbesondere Statistik ‡4 affi ‡4 https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#affiliation ‡e Affiliation
- 510 2 _ ‡a Technische Universität Dresden Fakultät Wirtschaftswissenschaften
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Works
Title | Sources |
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Ausfallrisiko | |
Bargaining and learning in markets fifty-fifty is optimal | |
Blue for [beta] in CAPM with infinite variance | |
bootstrap approach and decisions under risk with estimated probalitities | |
Bruchpunktschätzung bei der Ratingklassenbildung | |
Chance (odd) versus Wahscheinlichkeit (probability) | |
Confidence intervals for correlations in the asymptotic single risk factor model | |
Confidence intervals for quantiles of a vasicek-distributed credit portfolio loss | |
Country default probabilities: assessing and backtesting | |
Credit portfolio correlations and uncertainty | |
Drei Studien zur Methodologie der internationalen Statistik | |
Dreizehn Korrelationen in Kreditrisikomodellen | |
Einführung in die Ökonometrie | |
Entscheidungen bei Unsicherheit: die Berücksichtigung inferentieller und struktureller statistischer Information | |
Entscheidungen mit partieller Information über die Wahrscheinlichkeiten einer Zerlegung der Zustandsmenge | |
Ereignisrisiko statistische Verfahren und Konzepte zur Risikoquantifizierung | |
Estimation in semiparametric models using an auxiliary model | |
Estimation of default probabilities in a single factor model | |
Faktorstruktur und Marktmodelle | |
From credit scores to stable default probabilities a model based approach | |
Genauigkeit von Schätzungen des Risikopotentials | |
general framework for IRBA backtesting | |
information problem in decision making | |
Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben? | |
Konfidenzintervalle für den value at risk | |
Literaturauswahl zur Statistik | |
Measuring risk in value-at-risk based on student's t-distribution | |
Measuring risk in value-at-risk in the presence of infinite variance | |
Messung des besonderen Kursrisikos durch Varianzzerlegung | |
Nachträglich geschichtete Stichproben und partielle Information | |
Nichtparametrische Maximum-likelihood-Inferenz mit A-priori-Restriktionen | |
On quick simultaneous confidence intervals for multinomial proportions | |
Praxishandbuch Risikomanagement Konzepte, Methoden, Umsetzung | |
Das Prognoseproblem als Entscheidungsproblem bei partieller Information | |
Rating Classification via Split-Point Estimation | |
Rating migrations | |
Risikoabschätzung durch historische [Simulation] | |
Risikomaße | |
Risikoprämien von Unternehmensanleihen Eine theoretische und empirische Untersuchung | |
Sind interne Ratingsysteme im Rahmen von Basel II evaluierbar? zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten durch Ausfallquoten | |
Stetigkeit in der Statistik | |
Stochastic orders and non-gaussian risk factor models | |
Theorie und Methodik der Statistik | |
Value-at-risk-Schlaglichter | |
Verfahren zur Value-at-Risk-Berechnung | |
Von der Markt- zur Kreditrisikomessung | |
Zur Axiomatisierung eines intersubjektiven Erwartungsbildungsoperators ein Unmöglichkeitstheorem | |
Zur Modellierung der Erwartungsbildung in makroökonomischen Modellen |