Chauveau, Thierry, 1945-2017
Chauveau, Thierry
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Works
Title | Sources |
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altération prudente de probabilités comme solution à l'énigme de la prime de risque | |
Analyse théorique | |
An analysis of exchange rate risk exposure related to public debt portfolio of Pakistan : beyond Delta-Normal VAR approach | |
Artificial neural network models for alternative investments. | |
Les banques françaises de réseaux n'ont pas de problèmes majeurs d'inefficacité productive : une application de la technique d'enveloppement des donnés (DEA) | |
Deux nouvelles mesures de performance | |
The dividend distribution policy : its determinants and its impact on stock prices. | |
Dividend policy in emerging markets. | |
Efficiency and performance on financial markets : theories and empirical studies. | |
elements on speculative bubbles. | |
Épargne privée et retraite par répartition dans un modèle de croissance optimale, en avenir incertain et avec génération d'agents | |
équilibre d'un marché financier | |
The equity premium puzzle : an evaluation of the French case and a solution. | |
Essais sur "application des méthodes VaR sur le portefeuille de la dette publique extérieure du Pakistan" | |
Essays on application of value at risk, methodologies related to the external debt portfolio of Pakistan. | |
Étude et critique de la V.A.R. | |
Une étude théorique et empirique des estimateurs de la matrice de variance-covariance pour le choix de portefeuilles | |
L' évaluation des obligations convertibles | |
L' évaluation des options : du modèle de Black et Scholes au modèle stable | |
Evaluation par arbitrage des actifs financiers | |
Exchange rate dynamics with heterogeneous beliefs and horizons : a theoretical approach | |
Exchange rate's dynamics : evaluation and interpretation of the instability phenomenon. | |
Experimental and economic analysis of insurance fraud and audit. | |
The financial market in Taiwan : from the state of isolation to the state of liberalization. | |
Flexible least squares betas the french market case june 1998, preliminary draft, comments welcome | |
Les fondamentaux d'entreprises, facteurs macroéconomiques et évaluation d'actifs | |
Formation et rôle des ... c1982: | |
From high frequency data information : four empiricals investigations on risks measurements and asset pricing models. | |
The future of public pensions in Japan | |
International tax competition and foreign direct investment | |
L'assurance des krachs boursiers | |
L'avenir du régime de retraite français : les enseignements d'un modèle à générations imbriquées | |
L'influence de la monnaie dans les fluctuations économiques : évaluation empirique et fondements théoriques | |
Le marché financier de Taiwan : de l'isolement à l'ouverture | |
Le marché obligataire français (1950-1976) | |
Le marché parisien surréagit-il ? | |
Les marchés à terme optionnels : organisation, efficience, évaluation des contrats et comportements des agents | |
Market crashes insurance. | |
Mesure de performance des fonds alternatifs et phénomène de persistance | |
Les méthodes de prévision de taux d'intérêt | |
Methods for forecasting interest rates. | |
The microfoundations of money : theoretical and empirical implications for four key fields of monetary economics. | |
Les modalités de transmission et d'incorporation de l'information sur les marchés financiers : une application à la Bourse de Paris | |
Modèles à générations, actifs et dette publiques | |
Modèles de taux et évaluation des produits d'inflation | |
Modélisation de la dépendance dans l'analyse multivariée des séries financières | |
Modélisation de la volatilité boursière : les modèles ARCH et les processus à mémoire longue | |
Money in the Cox, Ingersoll and Ross general equilibrium model. | |
Les mortgage backed securities : étude sur la réplication d'un indice de MBS | |
Multiple investment horizons and stock price dynamics. | |
Non-observable noises as a possible cause of conditional heteroscedasticity : the case of intraday exchange rates | |
OPA : illustration du rôle disciplinaire du marché par une modélisation explicite des profits versés | |
Options markets : organization, efficiency and microstructure. | |
overlapping generation models, assets and public debt. | |
Patrimoine financier et inflation | |
La persistance des performances des OPCVM actions françaises | |
Peut-on exploiter le lien statistique entre cours et volumes ? le cas de quatre bourses de valeurs | |
Politique de dividende des entreprises sur les marchés émergents d'Asie | |
Portfolio insurance and risk management : quantile regression in finance. | |
Pricing and study of financial assts' default risk. | |
Les produits structurés : problématique émetteur-investisseur et évaluation | |
Relation banque-entreprise : asymétrie d'information et impact sur le risque de faillite | |
The relationship between financial intermediation, economic policy and growth. | |
Risk and financial fragilities in interbank networks. | |
Le risque de crédit | |
Risques et fragilités dans les réseaux interbancaires | |
Le rôle de la banque centrale en temps de crise : l'exemple du Liban | |
Stratégie, concurrence et intermédiation financière | |
The study of the main form of convertible arbitrage : a risk-arbitrage strategy speculating on the undervalued volatility of the embedded equity option whose Delta is hedged with a stock short sale and whose fixed-income component is Alpha and Beta-hedged | |
Subjective risk and disappointment | |
Supply and demand analysis for first and second class letters in france. | |
Des techniques neuronales dans l'alternatif | |
Testing for non-linearity in intra-day financial series : the case of two French stocks | |
A theoretical and empirical study of the covariance matrix for the asset allocation. | |
La volatilité stochastique et la valorisation des options | |
Volatility indices for the French financial market | |
The wealth effect of trakeover bids : modeling and empirical investigation of the French market. |