Francq, Christian.
Francq, Christian, 1962-....
Christian Francq
VIAF ID: 41945631 ( Personal )
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- 510 2 _ ‡a Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ‡g Frankreich ‡4 affi ‡4 https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#affiliation ‡e Affiliation
- 510 2 _ ‡a Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique (GENES) / Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST)
- 510 2 _ ‡a Institut Polytechnique Paris ‡4 affi ‡4 https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#affiliation ‡e Affiliation
- 510 2 _ ‡a Thèse de doctorat : mathematiques appliquees : MONTPELLIER 2
- 510 2 _ ‡a Université Paris-Saclay ‡4 affi ‡4 https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#affiliation ‡e Affiliation
- 510 2 _ ‡a Université de Lille ‡4 affi ‡4 https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#affiliation ‡e Affiliation
- 510 2 _ ‡a Université Charles-de-Gaulle (Lille 3) / UFR Mathématiques Sciences Économiques et Sociales
- 510 2 _ ‡a Université de Lille
Works
Title | Sources |
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Conditional heteroskedasticity driven by hidden Markov chains | |
Contribution à l'économétrie des séries temporelles à valeurs entières | |
Contribution to the statistical inference of the vector autoregressive models and error correction models. | |
Contribution to time series model identification. | |
The econometrics of large dimensional models, comperition policy and macroeconomic forecasting. | |
Econométrie des modèles de grande dimension, politique de la concurrence et prévisions macroéconomiques | |
Estimating linear representations of nonlinear processes | |
Estimation and misspecification risks in VaR evaluation. | |
Estimation, validation et identification des modèles ARMA faibles multivariés | |
GARCH models : structure, statistical inference and financial applications | |
Identification et minimalité dans les séries chronologiques | |
Inférence asymptotique pour des processus stationnaires fonctionnels | |
Inférence de modèles conditionnellement hétéroscédastiques avec variables exogènes | |
Inférences dans les modèles ARCH : tests localement asymptotiquement optimaux | |
Modèles de séries temporelles à mémoire longue avec innovations dépendantes | |
Modèles GARCH. | |
Modèles Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity | |
Problèmes statistiques pour des modèles à variables latentes : propriétés asymptotiques de l'estimateur du maximum de vraisemblance | |
Processus ARCH d'ordre infini, Bêtas dynamiques et applications financières | |
Processus linéaires alpha-stables anticipatifs pour l'analyse des séries temporelles : dynamique conditionnelle et estimation. | |
Statistical inference of conditionally heteroskedastic models with stable innovations, non Gaussian contrast and missspecified volatility. | |
Sur des modélisations linéaires et non linéaires de séries chronologiques | |
Three Essays in Financial Econometrics | |
Time series models with time-dependent coefficients. | |
Trois Essais en Économétrie Financière. |