Jacod, Jean.
Jacod, Jean, 1944-....
Jean Jacod mathématicien français
VIAF ID: 41902160 ( Personal )
Permalink: http://viaf.org/viaf/41902160
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Works
Title | Sources |
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1983 | |
ABOUT SOME PROBLEMS OF CONVERGENCE. | |
Applications of the diffusion-approximation method in infinite dimensional spaces. | |
Calcul stochastique et problèmes de martingales | |
Contributions au calcul des probabilités. | |
Discretization of processes | |
Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XIII - 1983, 1985: | |
Estimation du coefficient de diffusion d'un processus de diffusion en présence d'erreurs d'arrondi | |
FONCTIONS CARACTERISTIQUES DES OPERATEURS DU FOCK. LOI DES GRANDS NOMBRES ET THEOREME DE LA LIMITE CENTRALE POUR LES DISTRIBUTIONS SUR L'ESPACE DE WIENER. FORMULES DE STOKES ET D'ITO POUR UN PROCESSUS ANTICIPATIF A DEUX PARAMETRES A TRAJECTOIRES NON MONOTONES | |
High-frequency financial econometrics | |
Hommages à Jacques Neveu | |
Internet, https://lccn.loc.gov/n80112452, 2019-07-18 | |
Inversion des modèles stochastiques de milieux hétérogènes | |
Lévy matters | |
Lévy processes at Saint-Flour | |
Limit theorems for stochastic processes | |
Malliavin calculus for processes with jumps | |
Market activity and price impact throughout time scales | |
Monte-Carlo methods in nonlinear filtering and for some stochastic differential equations. | |
Observations partielles de diffusions : traitement statistique dans l'asymptotique de la variance | |
ON THE DERIVATION OF EFFICIENT CONFIDENCE INTERVALS BY NON-STANDARD BOOTSTRAP METHODS WITH APPLICATIONS. | |
Option probabilité B 4 : promotion 1975 | |
p-variations approchées et erreurs d'arrondis | |
PARAMETRIC ESTIMATION OF THE COEFFICIENTS OF A DISCRETELY OBSERVED ERGODIC DIFFUSION. | |
Population dynamics in the large deviations asymptotics. statistics for partially observed diffusion processes. | |
Probability essentials | |
Les problèmes d'arbitrage et de sur-réplication dans les marchés incomplets | |
PROBLEMES D'ESTIMATION ET D'ESTIMATION ADAPTATIVE POUR LES PROCESSUS DE CAUCHY ET LES PROCESSUS STABLES SYMETRIQUES | |
Produits semi-directs de processus de Markov, chaînes semi-markoviennes et P-processus | |
La propriété LAN pour les processus de diffusion avec sauts avec les observations discrètes via le calcul de Malliavin. | |
Quantitative Finance under rough volatility | |
Quelques remarques sur les processus à accroissements independants et stationnaires | |
Realized power variations and round-off errors. | |
Recent progress in theory and applications : foundations, trees, and numerical issues in finance | |
REGULARITE ET PROPRIETES ASYMPTOTIQUES DE MODELES STATISTIQUES ASSOCIES A CERTAINS PROCESSUS | |
SEMIGROUPES MARKOVIENS SUR LES ESPACES DE WIENER ET DE POISSON | |
Some remarks on the processes with stationary and independent increments. | |
Statistics on recurrent diffusions: discretization, crossings of a barrier, smoothing of the sample path. | |
Statistiques des diffusions : observation discrétisées, passages à niveau donné, lissage des trajectoires | |
Stochastic processes and application to statistics. | |
Sur la convergence de certaines fonctionnelles de semimartingales discrétisées | |
SUR QUELQUES PROBLEMES DE CONVERGENCE | |
THEOREMES LIMITES POUR LES CHAINES DE MARKOV : APPLICATION AUX ALGORITHMES STOCHASTIQUES | |
VITESSE DE CONVERGENCE DANS LES THEOREMES LIMITE FONCTIONNELS |