Poncet, Patrice.
Poncet, Patrice, 19..-....
Patrice Poncet économiste français
Poncet, Patrice 1949-
VIAF ID: 39382718 ( Personal )
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Works
Title | Sources |
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Applications of option theory todebt contract analysis. | |
Approche non paramétrique d'évaluation des options avec les réseaux de neurones | |
Bond and bond option valuation in continuous time. | |
Capital market finance : an introduction to primitive assets, derivatives, portfolio management and risk. | |
Capital risque : fonctionnement, sortie par introduction en bourse, investissement séquentiel et financement de l'innovation | |
CDO et relation principal-agent : une approche optionnelle | |
Contrôle optimal et produits à capital garanti | |
Corporate investment-financing policies and option theory. | |
Dynamic asset allocation with forwards and futures | |
Economic and financial analyses of pension funds. | |
Essays about the valuation of complex derivative products. | |
Essays on agregation, convergence and continuous-limit of GARCH models. | |
Essays on hedge funds and the portfolio delegation in the presence of an information differential. | |
Évaluation des actifs financiers par modèle d'équilibre général et la structure par terme des taux | |
Évaluation des swaptions Bermuda dans le cadre du modèle Libor Market | |
Évaluation économique d'un réservoir en présence d'incertitudes techniques et économiques | |
Évaluation et couverture des options à barrière : application aux options de change | |
Évaluation, modélisation et couverture des produits structurés de crédit | |
Evaluation of foreign exchange options with stochastic volatility. | |
Finance de marché : instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques | |
Finance immobilière : Essais sur la gestion de portefeuille et des risques : Une mesure du risque de l'immobilier direct | |
La finance quantitative : en 50 [cinquante] questions | |
Financial markets, political variables and extreme events | |
Gestion de nouveaux produits et de risques financiers | |
Gestion des risques des OPCVM : le rôle du dépositaire | |
Institutions et marchés financiers : communications | |
L' intégration fonctionnelle : une technique nouvelle en finance théorique ? | |
International bond portfolio diversification | |
Is the Bernoulli speculator always myopic in a complete information economy ? | |
Macroéconomie financière | |
Market models of interest rates : extensions and applications to caps and swaptions. | |
Mathématiques financières : évaluation des actifs et analyse du risque | |
Le MATIF | |
Le matif : analyse économique et principes de couverture | |
Le MATIF : le marché à terme d'instruments financiers | |
MBA finance | |
Methods and models of option valuation under stochastic dividend. | |
The minimum variance hedge ratio revisited with stochastic interest rates | |
Modèles dynamiques d'équilibre des actifs financiers en environnement informatif | |
Modeling bonds and options on bond with default risk. | |
Modélisation des obligations et des options sur obligations en présence de risque de défaut | |
Modélisation financière avec des lois de Lévy tronquées | |
Modes de cotation, marchés à terme et d'options et volatilité des cours | |
Le monétarisme / Florin Aftalion, Patrice Poncet. - Paris, 1981. | |
More on optimal portfolio choice under stochastic interest rates | |
New banking products and financial risk management. | |
Numerical methods for pricing and hedging multi-underlying exotic options : market models and uncertain volatility model. | |
On "On the range of option prices" by Eberlein and Jacod (1997) | |
Optimisation de portefeuille sur les marches financiers dans le cadre d'une information partielle. | |
Options exotiques, lois infiniment divisibles et processus de Lévy : aspects théoriques et pratiques | |
Les options passeports et autres options sur compte de transaction | |
Politiques d'investissement-financement de l'entreprise et théorie des options | |
Portfolio optimization in financial markets with partial information | |
Pricing and hedging exotic options : options on average and differential products. | |
Pricing et hedging des mortgage-backed securities | |
Pricing, modeling and hedging of credit derivatives. | |
A probabilist approach ofterm structure of interest rates : applications to interest rate risk management. | |
A propos de l'évaluation de produits de taux vanille | |
Spécification et stabilité de la demande de monnaie : une comparaison internationale | |
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Surface fonctionnelle de volatilité locale | |
Swaps de variance et de volatilité | |
Les taux d'intérêt | |
Les techniques de mesure de performance | |
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