Cremers, Heinz
VIAF ID: 35652174 ( Personal )
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Preferred Forms
- 100 1 _ ‡a Cremers, Heinz
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Works
Title | Sources |
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Analyse des Credit Spreads und seiner Komponenten als Grundlage für Hedge Strategien mit Kreditderivaten | |
Basiswissen Mathematik und Stochastik für Banker | |
Beta als Risikomaß eine Untersuchung am europäischen Aktienmarkt | |
Deskription und Bewertung strukturierter Produkte unter besonderer Berücksichtigung verschiedener Marktszenarien | |
Einführung in die Optionspreisbestimmung | |
Erfolgsabhängige Vergütungsmodelle deutscher Publikumsfonds | |
Fixed Income Strategies for Trading and for Asset Management | |
Handlungsalternativen einer Genossenschaftsbank im Investmentprozess unter Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit | |
Interpolation of discount factors | |
IRB-Modell des Kreditrisikos im Vergleich zum Modell einer logarithmisch normalverteilten Verlustfunktion | |
Komponenten und Determinanten des Credit Spreads empirische Untersuchung während Phasen von Marktstress | |
Konvergenz der binomialen Optionspreismodelle gegen das Modell von Black, Scholes, Merton | |
Mathematik für Wirtschaft und Finanzen. | |
Modellierung des Kreditrisikos im Portfoliofall | |
Modellierung von Zinsstrukturkurven | |
Ratingmodell zur Quantifizierung des Ausfallrisikos von LBO-Finanzierungen = Rating model for estimating the probability of default in LBO transactions | |
Ratingverfahren Diskriminanzanalyse versus logistische Regression | |
Risikosteuerung mit Kreditderivaten unter besonderer Berücksichtigung von Credit Default Swaps | |
Value-at-risk-Konzepte für Marktrisiken | |
Wertsicherungsstrategien für das Asset-Management |