Abergel, Frédéric, 19..-...., mathématiques financières
Abergel, Frédéric
Abergel, Frédéric 1963-
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Works
Title | Sources |
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Aller retour roman | |
Une analyse empirique du risque systémique sur les marchés futures de matières premières. | |
Une approche mathématique de l'investissement boursier | |
Clustering in foreign exchange markets : price, trades and traders | |
Clustering sur les marchés FX : prix, trades et traders. | |
Confession d'un tricheur roman | |
Couverture des produits dérivés par minimisation locale de critères de risque convexes | |
Couverture d'options dans un marché avec impact et schémas numériques pour les EDSR basés sur des systèmes de particules | |
Econophysics and data driven modelling of market dynamics | |
Econophysics and Sociophysics: Recent Progress and Future Directions | |
Econophysics of agent-based models | |
Econophysics of systemic risk and network dynamics | |
An empirical analysis of systemic risk in commodity futures markets | |
Empirical properties and asset modelling at high frequency. | |
Empirical study, modelling and applications of multiple limits trades in limit order books. | |
Etude d'un problème de contrôle optimal convexe mal posé | |
Etude empirique, modélisation et applications des trades à limites multiples dans les carnets d'ordre | |
ETUDE MATHEMATIQUE DE QUELQUES INTERFACES EVOLUTIVES ET STATIONNAIRES | |
Étude théorique d'indicateurs d'analyse technique | |
Existence of smooth, stationary interfaces for Marangoni-type flows | |
A geometric approach to the study of stationary free surface flows for viscous liquids | |
hard way | |
Hedging Contingent Claims by Convex Local Risk-Minimization. | |
Hedging of options with market impact and Numerical schemes of BSDEs using particle systems. | |
Impact de Marché en Trading algorithmique et Pricing d'Options. | |
Interfaces stationnaires pour les équations de Navier-Stokes | |
Large-trader behaviour and market microstructure : a big data approach. | |
Lissage de modèles linéaires et gaussiens à régimes markoviens. : Applications à la modélisation de marchés de matières premières | |
Local existence and uniqueness of a Stefan problem with surface tension | |
Market microstructure : confronting many viewpoints | |
Mathematical analysis of the Kuznetsov equation : Cauchy problem, approximation questions and problems with fractals boundaries.. | |
A mathematical approach to stock investing. | |
MATHEMATICAL STUDY OF SOME STATIONARY AND TIME-DEPENDANT FREE BOUNDARY PROBLEMS. | |
méfiant roman | |
Mémoire présenté pour obtenir le diplôme d' habilitation à diriger des recherches | |
Méthodes et modèles numériques appliqués aux risques du marché et à l'évaluation financière | |
Méthodes numériques et réseaux de neurones pour le contrôle stochastique et les équations aux dérivées partielles. | |
Modèles d'ordre réduit pour les problèmes aux dérivées partielles paramétrés : approche couplée POD-ISAT et chainage temporel par algorithme pararéel | |
New perspectives and challenges in econophysics and sociophysics | |
Non linear dependences in finance. | |
Non-parametric model calibration in finance | |
Numerical methods and deep learning for stochastic control problems and partial differential equations | |
Numerical methods and models in market risk and financial valuations area. | |
On a dissolution-growth problem with surface tension in the neighborhood of a stationary solution | |
Parallel computing for linear, nonlinear and linear inverse problems in finance. | |
Phénomènes collectifs déstabilisateurs dans les systèmes socio-économiques | |
Pricing of XVA adjustments : from expected exposures to wrong-way risks. | |
Quelques propriétés de la corrélation entre les actifs financiers à haute fréquence | |
Reduced order models for parameterized partial differential problems : coupled approach POD-ISAT and temporal sequencing by parareal algorithm. | |
Régularité de problèmes à données dans les espaces pondérés par la distance au bord via l'inégalité uniforme de Hopf et le principe de dualité | |
Regularity of problems with data in distance-weighted spaces on the boundary via uniform hopf inequality and the duality principle. | |
Robustness of the optimal trading strategy. | |
Sans douceur excessive roman | |
Smoothing in Markov switching linear and gaussian models : Applications to commodity modelization. | |
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Stock/option joint dynamics and application to option trading strategies. | |
Theoretical and numerical study of problems nonlinear in the sense of McKean in finance. | |
Theoretical study of technical analysis indicators. | |
Trading haute fréquence : Analyse statistique, modélisation et régulation. | |
Valorisation des ajustements Xva : de l'exposition espérée aux risques adverses de corrélation | |
Valorisation optimale asymptotique avec risque asymétrique et applications en finance | |
Well-posedness for a Cauchy problem associated to time-dependent free boundaries with nonlocal leading terms |