Prigent, Jean-Luc, 1958-....
Prigent, Jean-Luc
Jean-Luc Prigent Ph.D. Université Rennes I 1992
VIAF ID: 27298470 ( Personal )
Permalink: http://viaf.org/viaf/27298470
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Works
Title | Sources |
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Allocation dynamique de portefeuille avec profil de gain asymétrique : risk management, incitations financières et benchmarking | |
Bank financing of Small Medium Enterprises : credit rationing, credit terms and rating. | |
Choix de portefeuille : clauses de garantie et attitude face au risque | |
Corporate social responsibility "CSR" as a profitable investment : why and how ?. | |
Couverture avec un portefeuille d'obligations et/ou de swaps et optimisation | |
La crise de la dette souveraine en Europe et ses effets sur les rendements des actifs financiers : analyse théorique et validation empirique | |
The crisis of European sovereign debt and its effects on asset returns : theoretical analysis and empirical validation. | |
Décision résidentielle des ménages : entre choix et contraintes | |
Default risk dymanics and regulatory transformation : the case of banks in a context of high exposure. | |
Diversification internationale, comportements des investisseurs et effets des crises | |
The dynamics of energy markets : essays on informational efficiency and risk premium. | |
La dynamique des marchés énergétiques : essais sur l'efficience informationnelle et la prime de risque | |
Dynamique du risque de défaut et transformation réglementaire : cas des banques dans un contexte de haute exposition | |
Effect of ownership structure on stock market liquidity : evidence from Tunisia. | |
Eléments d'assurance de portefeuille et de gestion de long terme | |
Eléments de Gestion Actif Passif : La gestion du Risque de couverture des marges de taux d'intérêt des dépôts à vue | |
Eléments du risque de crédit en présence des phénomènes de contagions | |
Elements of portfolio management : analysis and method extensions for indexed portfolio and portfolio insurance. | |
Essais sur la gestion d'actifs a l'international : évaluation en présence de frictions et diversification | |
Essais sur les mesures de performance et d'allocation optimale de fonds : application en gestion alternative | |
Essays in portfolios insurance and long term investment. | |
Essays on Financial Portfolios Diversification and Structured Credit Funds : A Copula Approach. | |
Essays on the prediction of bank failure : empirical validation of non-parametric models and study of the determinants of non-performing loans. | |
Exchange rate risk management : hedging model and statistical studies. | |
Finance : Décembre 2003 : Information et finance | |
Le financement bancaire des Petites et Moyennes Entreprises : rationnement de crédit, conditions d'emprunt et notation | |
Firm's optimal policy for investemtn and hiring : A real option approach. | |
Gestion de contrats d'Assurance-vie en Unités de Compte : une approche non-gaussienne | |
Gestion de portefeuille analyse quantitative et gestion structurée | |
Gestion du risque de change : modélisation de la couverture et études économétriques | |
Hedging with a portfolio of bonds and | |
Households residential decisions : choices and contraints. | |
The impact of group affiliation on Financial performance of firms. | |
Imperfections of the processes of social choice : studies of electoral conflicts. | |
Investment analysis : real options and production functions. | |
Investment strategies and valuation methodology in the real estate industry. | |
L'impact de la structure de propriété sur la liquidité des titres : étude empirique sur le marché financier Tunisien | |
L'impact de l'appartenance d'une entreprise à un groupe sur sa performance financière | |
Liquidité de Marché : de l'interaction avec la politique monétaire à l'impact sur l'allocation optimale de portefeuille | |
Market liquidity : from its interactions with monetary policy to its impact on optimal portfolio allocation. | |
Mesure de performance des hedge funds : recherche des alphas et quantification du risque | |
Modeling of business failure prediction by statistic and dynamic approaches : neural networks, Bayesian networks, duration and dichotomous models. | |
Modélisation de la prévision de défaillance des entreprises par des approches statiques et dynamiques : réseaux de neurones, réseaux bayésiens, modèles de durée et dichotomiques | |
[Not communicated]. | |
Optimisation de portefeuille en présence des biais comportementaux | |
Optimisation des modèles d'évaluation et de couverture des options financières sous contraintes de liquidité | |
Optimization of pricing and hedging models for financial options under liquidity constraints. | |
Option pricing with discrete rebalancing | |
Politique optimale d'investissement et d'emploi d'une firme : Une approche par les options réelles | |
Portfolio choice : Guarantee constraints and attitude towards risk. | |
Portfolio optimization and performance analysis | |
Portfolio optimization in the presence of behavioural biases. | |
Real Estate Finance : Portfolio managment, risk and derivatives. | |
Real options under ambiguity. | |
Refined model of the covariance/correlation matrix between securities. | |
Réflexions théoriques et études empiriques sur la notion de mesure de performance des fonds financiers | |
La rentabilité de l'investissement dans la responsabilité sociale d'entreprise "RSE" : pourquoi et comment ? | |
Risk management and value : valuation and asset pricing | |
Risk modeling in the presence of extreme values : A Gini approach. | |
Stress-test, produits structurés et gestion de bilan bancaire | |
Stress-test, structured products and banks balance-sheet management. | |
Structure portfolio analysis under SharpeOmega ratio | |
Tests on the bond credit risk : Analysis of the migration of notes and contagion effects. | |
Three essays in finance of markets. | |
Three essays on real estate companies listed on the stock market. | |
Three Essays on the Design, Pricing, and Hedging of Insurance Contracts | |
Towards a dynamic approach to the sovereign rating process. | |
Trois essais sur la généralisation des préférences moyenne-variance à l'ambiguïté | |
VALORISATIONS DANS LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS : Approches comparatives entre la méthode d'actualisation des flux de trésorerie disponibles et la méthode des options réelles | |
VALUATIONS IN THE TECHNOLOGY AND TELECOMMUNICATIONS SECTOR : comparative approaches between the discounted cash flow method and the real options method.. | |
Vers une approche dynamique du processus de la notation souveraine. | |
Weak convergence of financial markets | |
Weak convergence of hedging strategies of contingent claims |