Pham, Huyên, 1968-....
Pham, Huyên.
Huyen Pham
Pham, H.
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Works
Title | Sources |
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Applications of probabilistic and stochastic control methods in mathematical finance. | |
Apprentissage sur données simulées en finance : XVAs, mesures de risque et calibration. | |
Backward SDEs and sequential optimal stochastic control in continuous time in finance. | |
Conditioning of Brownian functionals and applications to the modelling of anticipations in financial markets. | |
Conditionnement de fonctionnelles browniennes et applications à la modélisation d'anticipations sur les marchés financiers | |
Couverture d'options dans un marché avec impact et schémas numériques pour les EDSR basés sur des systèmes de particules | |
Duplication et optimisation de portefeuille dans les modèles de dimension infinie de volatilité stochastique | |
EDS rétrogrades et contrôle stochastique séquentiel en temps continu en finance | |
(The) effect of demand and supply-based scarcity and the mediating effect of false consensus on the brand attitude and purchase intention | |
I. Etude des EDDSRs surlinéaires II. Contrôle des EDSPRs couplées | |
Étude théorique d'indicateurs d'analyse technique | |
Hedging Contingent Claims by Convex Local Risk-Minimization. | |
Hedging of options with market impact and Numerical schemes of BSDEs using particle systems. | |
Imperfections de marchés et méthodes d'évaluation et couverture d'options | |
Large deviations in estimation of an Ornstein-Uhlenbeck model | |
Learning From Simulated Data in Finance : XVAs, Risk Measures and Calibration | |
liquidity risk modelling and quantization methods applied to sequential stochastic control. | |
Lissage de modèles linéaires et gaussiens à régimes markoviens. : Applications à la modélisation de marchés de matières premières | |
Lokal risk-minimization under transaction costs | |
Mathematical models for large populations, behavioral economics, and targeted advertising | |
Mean-variance hedging and numeraire | |
Méthodes numériques et réseaux de neurones pour le contrôle stochastique et les équations aux dérivées partielles. | |
Méthodes numériques par quantification optimale en finance. | |
Model Uncertainty and Model Stability in Finance. | |
Modèles mathématiques pour les grandes populations, économie comportementale et publicité ciblée. | |
No English title available. | |
Non Markovian stochastic linear-quadratic control : Volterra equations, rough volatility and equations with delay | |
Numerical methods and deep learning for stochastic control problems and partial differential equations | |
Optimal control in limit order books, anglais | |
Optimal quantization methods for filtering and applications to finance : sous-titre. | |
Optimisation des portefeuilles d'actifs soumis au risque de défaut | |
Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance, c2007: | |
Optimization of defaultable assets portfolio. | |
Option pricing under transaction costs a martingale approach | |
Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2004 | |
Population dynamics : stochastic control and hybrid modelling of cancer. | |
Pricing and hedging strategies in incomplete energy markets | |
Problèmes de contrôle de type McKean-Vlasov et applications. | |
Quantitative finance at the microstructure scale : algorithmic trading and regulation | |
Quelques contributions des méthodes d’apprentissage bayésien et algorithmique aux problèmes de sélection de portefeuilles. | |
Quelques modèles d'équilibre avec asymétrie d'information | |
Quelques résultats sur le contrôle optimal McKean-Vlasov et les jeux à champ moyen. | |
Reflected processes in finance and numerical probability : regularity and approximation of reflected BSDEs and pricing of american option in transaction cost model. | |
Risque systémique, réseaux financiers complexes et systèmes interactifs de type graphon champ moyen. | |
Robustness of the optimal trading strategy. | |
Smoothing in Markov switching linear and gaussian models : Applications to commodity modelization. | |
Some contributions of Bayesian and computational learning methods to portfolio selection problems | |
Some models of equilibrium with asymmetric information. | |
Some problems of statistics and optimal control for stochastic processes in the field of electricity markets prices modeling. | |
Some results on the McKean–Vlasov optimal control and mean field games : Limit theorems, dynamic programming principle and numerical approximations | |
[Stochastic control and applications to option hedging with illiquidity : theoritical and numerical aspects] | |
Stock/option joint dynamics and application to option trading strategies. | |
I. Study of a BDSDE with a superlinear growth generator. II. Coupled controlled FSDEs.. | |
Study of numerical methods for partial hedging and switching problems with costs uncertainty | |
Systemic risk, complex financial networks and graphon mean field interacting systems | |
Theoretical study of technical analysis indicators. | |
Transport Optimal Martingale en Temps Continu et Plongement de Skorokhod Optimal. | |
Utilités progressives dynamiques | |
Utility Maximization Problem with Uncertainty and Stochastic Algorithms for Systemic Risk Measures | |
Valorisation et stratégies optimales dans les marchés incomplets de l’énergie. | |
Valuation and portfolio optimization in a jump diffusion model under partial observation : theoretical and numerical aspects. |