Delarue, François, 1976-...., mathématicien
Delarue, François 1976-...
Delarue, François.
François Delarue mathématicien français
VIAF ID: 219351222 ( Personal )
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Works
Title | Sources |
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Analyse numérique d'EDPS hautement oscillantes. | |
Complex Monge-Ampère equations and geodesics in the space of Kähler metrics | |
Comportement en temps long d'un modèle champ moyen de neurones à décharge en interactions | |
Contribution to retrograde stochastic differential equations and application to partial differential equations and stochastic control. | |
Contrôle optimal de flexibilités énergétiques en contexte incertain | |
Contrôle Stochastique avec Contrainte en Loi | |
EDSs réfléchies en moyenne avec sauts et EDSs rétrogrades de type McKean-Vlasov : étude théorique et numérique | |
Energy transport in oscillators chains subject to a magnetic field. | |
Une étude de la régularité de solutions d'EDS Rétrogrades et de leurs utilisations en finance | |
Étude théorique d'indicateurs d'analyse technique | |
Exemples de restauration d'unicité et de sélection d'équilibres dans les jeux à champ moyen | |
A Forward-backward stochastic algorithm for quasi-linear PDEs | |
Instances of uniqueness restoration and equilibria selection in mean field games. | |
Large scale limits for interacting particle systems with simultaneous jumps in diffusive regime. | |
Limite de grande échelle de systèmes de particules en interaction avec sauts simultanés en régime diffusif | |
Long time behavior of a mean-field model of interacting spiking neurons. | |
The Master Equation and the Convergence Problem in Mean Field Games | |
Mean field games : AMS Short Course, Mean Field Games, Agent Based Models to Nash Equilibria, January 13-14, 2020, Denver, Colorado | |
Mean field games : Cetraro, Italy 2019 | |
Mean-field stochastic control with constraints in law. | |
Mean reflected SDEs with jumps and McKean-Vlasov backward SDEs : theoretical and numerical study. | |
Méthodes numériques probabilistes pour la finance : valorisation des droits à polluer et approximation de couverture faible | |
Méthodes numériques probabilistes : problèmes multi-échelles et problèmes de champs moyen | |
Mise à l'échelle de l'apprentissage par renforcement multi-agent grâce aux jeux à champ moyen et vice-versa | |
Modélisation de grands réseaux de neurones par processus de Hawkes | |
Modelling large neural networks via Hawkes processes. | |
Monte Carlo methods for discontinuous diffusions : application to electrical impedance tomography. | |
Numerical analysis of highly oscillatory Stochastic PDEs | |
Optimal control of energy flexibilities in a stochastic environment. | |
Population dynamics : stochastic control and hybrid modelling of cancer. | |
A probabilistic approach to classical solutions of the master equation for large population equilibria | |
Probabilistic numerical methods in finance : valuation of pollution rights and approximate computation for weak hedging. | |
Probabilités et équations aux dérivées partielles : exemples non-linéaires, applications numériques et homogénéisation : [document de synthèse et dossier des travaux pour l'obtention de l'habilitation à diriger des recherches] | |
Problèmes de contrôle de type McKean-Vlasov et applications. | |
Processus de diffusion sur l'espace de Wasserstein : modèles coalescents, propriétés de régularisation et équations de McKean-Vlasov | |
Quelques résultats sur le contrôle optimal McKean-Vlasov et les jeux à champ moyen. | |
Regularity of solutions to Backward SDEs and applications to finance. | |
Scaling up Multi-agent Reinforcement Learning with Mean Field Games and Vice-versa. | |
Solutions mild découplées de problèmes d'évolution déterministes à coefficients singuliers ou dépendants de la trajectoire et leur représentation par des EDS rétrogrades. | |
Some results on the McKean–Vlasov optimal control and mean field games : Limit theorems, dynamic programming principle and numerical approximations | |
La stabilité du filtre non-linéaire en temps continu | |
The stability of non-linear filter in continuous time. | |
Stochastic differential equations : strong well-posedness of singular and degenerate equations; numerical analysis of decoupled forward backward systems of McKean-Vlasov type. | |
Stochastic influence on problematics around changes of scale. | |
Stochastic methods in molecular dynamic. | |
Sur une interprétation probabiliste des équations de Keller-Segel de type parabolique-parabolique | |
Systèmes de particules en interaction (singulière) : temps long et propagation du chaos. | |
Systèmes de particules faiblement interagissantes sur graphes. | |
Théorèmes limites en grande population pour des épidémies spatiales avec interaction de champ moyen | |
Theoretical study of technical analysis indicators. | |
Topic in mean field games theory & applications in economics and quantitative finance | |
Transport d'énergie dans les chaînes d'oscillateurs soumises à un champ magnétique | |
Tube estimates for hypoelliptic diffusions and scaling properties of stochastic volatility models | |
Le Vade-mecum, ou, Guide de chaque complexion pour prolonger la vie : avec tableau raisonné des divers tempéraments et des maladies occasionnées par le sang, la bile, la pituite, les glaires, les humeurs noures, l'atrabile, la mélancolie et le fluide nerveux ... | |
Weakly interacting diffusions on graphs |