Rosenbaum, Mathieu, 1981-....
Rosenbaum, Mathieu
Mathieu Rosenbaum Ph.D. Université Paris-Est 2007
VIAF ID: 216302910 ( Personal )
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Works
Title | Sources |
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Analysis and modeling of high frequency dynamics in financial markets. | |
Application de la théorie des contrats à la régulation des marchés d'energie, et étude des lois jointes d'une martingale et son maximum courant | |
Application of contract theory to energy regulation problems, and study of the joint laws of a martingale and its running maximum. | |
Bias correction for drift and volatility estimation of jump diffusion processes and non - parametric adaptive estimation of the invariant measure | |
Contrôle linéaire-quadratique stochastique non markovien : dynamique de Volterra, volatilité rugueuse et équations avec retard. | |
Contrôle par Limite Diffusive et Apprentissage par Renforcement. | |
Correction de biais pour l'estimation de la dérive et de la volatilité d'une diffusion à sauts et estimation non-paramétrique adaptative de la mesure stationnaire. | |
Deep learning solutions to some prediction problems in finance | |
Discrétisation de processus à des temps d'arrêt et Quantification d'incertitude pour des algorithmes stochastiques | |
Discretization of processes at stopping times and Uncertainty quantification of stochastic approximation limits. | |
Empirical study, modelling and applications of multiple limits trades in limit order books. | |
Endogenous liquidity crises in financial markets. | |
Étude de quelques problèmes d'estimation statistique en finance | |
Étude théorique d'indicateurs d'analyse technique | |
Feedback effects in finance : applications to optimal execution and volatility modeling. | |
A Few works on constrained and statistics of differential equations driven by the fractional brownian motion and model selection. | |
Finance quantitative sous les modèles à volatilité rugueuse. | |
Génération de séries temporelles et apprentissage par renforcement : applications aux marchés de l'énergie. | |
Generation of time series and reinforcement learning | |
Heterogeneous agents and price formation on financial markets. | |
Impact de Marché en Trading algorithmique et Pricing d'Options. | |
Impact du projet européen de taxation des transactions financières sur les marchés de capitaux | |
Interactions and incitatives : between contract theory and mean-field games | |
Interactions et incitations : entre théorie des contrats et jeux à champs moyen. | |
Machine learning methods for discrete multi-scale fows : application to finance | |
Market activity and price impact throughout time scales | |
Market Impact in Systematic Trading and Option Pricing | |
Market Microstructure Confronting Many Viewpoints | |
Méthodes asymptotiques en contrôle stochastique et applications à la finance | |
Méthodes d'apprentissage pour des flots discrets multi-échelles : application à la finance. | |
Micro-macro analysis of heterogenous age-structured populations dynamics. Application to self-exciting processes and demography. | |
Modélisation du carnet d'ordres, Applications Market Making | |
The Multivariate price formation process and cross-impact | |
No English title available. | |
Optimal control, statistical learning and order book modelling | |
Options - 45 years since the publication of the Black-Scholes-Merton model, 2023: | |
Pricing and hedging strategies in incomplete energy markets | |
Processus de branchement et modélisation des structures à terme multiples. | |
Quantitative finance at the microstructure scale : algorithmic trading and regulation | |
Quelques aspects du rôle central de la microstructure des marchés financiers : dynamique de la volatilité, trading optimal et organisation des marchés. | |
Quelques contributions à la statistique des modèles dynamiques aléatoires | |
Quelques propriétés de la corrélation entre les actifs financiers à haute fréquence | |
Risk management in insurance companies : a financial markets approach. | |
Robustness of the optimal trading strategy. | |
Rough volatility | |
Some contributions to the statistics of random dynamic models. | |
Some insights into market design and strategic trading at the microstructure level | |
Some properties of the correlation between the high-frequency financial assets. | |
Statistical inference for the parameters of the Cox-Ingersoll-Ross process and the Heston process. | |
Statistical inference of Ornstein-Uhlenbeck processes : generation of stochastic graphs, sparsity, applications in finance | |
Statistical modeling and analysis of Internet latency traffic data | |
Stochastic approximations for financial risk computations | |
Stock/option joint dynamics and application to option trading strategies. | |
Study of the impact of a financial transaction tax on capital markets and the economy. | |
Theoretical study of technical analysis indicators. | |
Trading haute fréquence : Analyse statistique, modélisation et régulation. | |
Valorisation et stratégies optimales dans les marchés incomplets de l’énergie. |