Matoussi, Anis, 1966-....
Anis Matoussi
VIAF ID: 213326111 ( Personal )
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Works
Title | Sources |
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Approximation et estimation de densité pour des équations d'évolution stochastique | |
Duplication et optimisation de portefeuille dans les modèles de dimension infinie de volatilité stochastique | |
Les équations aux dérivées partielles stochastiques avec obstacle | |
Equations differentielles stochastiques retrogrades reflechies a coefficients continus, solutions faibles d'EDPS et d'EDDSR | |
Model Uncertainty in Finance and Second Order Backward Stochastic Differential Equations | |
No English title available. | |
Optimisation des portefeuilles d'actifs soumis au risque de défaut | |
Optimization of defaultable assets portfolio. | |
Quelques contributions dans la représentation probabiliste des solutions d'EDPs non linéaires. | |
Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation | |
Some Contributions on Probabilistic Interpretation For Nonlinear Stochastic PDEs | |
Stochastic control and applications : Mean field types and dynamic utilities | |
Systèmes d’EDSR réfléchies généralisées, systèmes d’EDP à réflections obliques et conditions de type Neumann-Dirichlet, Switching optimal et EDS réfléchies dans des domaines convexes dépendant du temps. | |
Systems of PDEs and reflected BSDEs with interconnected obstacles and related optimal switching problems | |
Utilités progressives dynamiques | |
Utility Maximization Problem with Uncertainty and Stochastic Algorithms for Systemic Risk Measures |