Pajor, Anna.
Anna Pajor Polish economist and mathematician
VIAF ID: 203753574 ( Personal )
Permalink: http://viaf.org/viaf/203753574
Preferred Forms
- 100 0 _ ‡a Anna Pajor ‡c Polish economist and mathematician
-
- 100 1 _ ‡a Pajor, Anna
- 100 1 _ ‡a Pajor, Anna
-
4xx's: Alternate Name Forms (2)
Works
Title | Sources |
---|---|
A Bayesian analysis of exogeneity in models with latent variables | |
Bayesian analysis of main bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001) | |
Bayesian analysis of stochastic volatility model and portfolio allocation | |
Bayesian comparison of bivariate SV models for two related time series | |
Bayesian forecasting of the discounted payoff of options on WIG20 index under stochastic volatility and stochastic interest rate | |
Bayesian portfolio selection with MSV models | |
Bayesian Value-at-Risk for a portfolio : multi- and univariate approaches using MSF-SBEKK models | |
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV | |
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV | |
Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV | |
Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej | |
Bayesowskie porównywanie modeli SV | |
Considerations on the validity and applicability of the UEK method | |
Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych | |
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA | |
Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI | |
Modele stochastycznej zmienności: estymacja metodą quasi- największej wiarygodności | |
Modelling the conditional covariance matrix in stochastic volatility models with applications to the main exchange rates in Poland | |
A note on Lenk's correction of the harmonic mean estimator | |
A note on option pricing with the use of discrete-time stochastic volatility processes | |
On sensitivity of inference in Bayesian MSF-MGARCH models | |
Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych | |
Random ε-nets and embeddings in lN* | |
The shape of aggregate production functions : evidence from estimates of the World Technology Frontier | |
Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM | |
Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej : ujęcie bayesowskie | |
Wywołane słuchowe potencjały stanu ustalonego (ASSR - auditory steady-state responsec) : dotychczasowy stan wiedzy |