Larnac, Pierre-Marie
Larnac, Pierre-Marie 1937-2015
VIAF ID: 198647887 ( Personal )
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Works
Title | Sources |
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Actifs financiers et équilibre général | |
Corporate bankruptcy process and modifications of behavior by anticipating the risk of default. | |
La demande de réserves internationales | |
The dynamics of the initial public offering market and the financing of investment in new industries. | |
Dynamique du marché des introductions en bourse et financement de l'investissement dans les nouvelles industries | |
Econometric analysis of causality.. | |
Economie politique. | |
Equilibres financiers concurrentiels avec risque d'information privée | |
Essai sur la logique et les limites du calcul économique moderne | |
Etude de la croissance et de la structure des tableaux de financement d'un échantillon d'entreprises de 1965 à 1973 | |
Etude de la dynamique déterministe à court terme des modèles macro-économiques : application au modèle STAR | |
The evolution of the French banking system : the impact of securitization. | |
Fonctionnement micro-économique et organisation des marchés financiers | |
Groupes et sociétés holdings pures en France : composition et performances | |
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L'intermédiation comme choix de contrats financiers | |
Marché de l'eurodollar 1974-80 structure fonction et effets sur le développement | |
Le marché obligataire français (1950-1976) | |
Microéconomie et calcul économique : octobre 1970 | |
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La politique de l'emploi dans l'entreprise : essai de formalisation en termes de contrôle optimal | |
Primes de risque sur le taux de change entre numéraires | |
Prix, volume et volatilité d’actifs avec coûts de transaction | |
Le procédé d'établissement des comptes de surplus : élargissement, révision et application | |
Processus de défaillance des entreprises et modifications comportementales par anticipation du défaut de paiement | |
Structure par terme des taux d'intérêt : reconstitution, modélisation et couverture | |
La théorie des anticipations de la structure par terme et la mesure de la prime de risque |