Bally, Vlad.
Bally, Vlad, 19..-....
Vlad Bally
VIAF ID: 19146153175305252523 ( Personal )
Permalink: http://viaf.org/viaf/19146153175305252523
Preferred Forms
-
-
-
-
- 100 1 _ ‡a Bally, Vlad
- 100 1 _ ‡a Bally, Vlad
- 100 1 _ ‡a Bally, Vlad, ‡d 19..-....
-
- 100 0 _ ‡a Vlad Bally
4xx's: Alternate Name Forms (1)
5xx's: Related Names (2)
Works
Title | Sources |
---|---|
Approximation of the stochastic differential equation with jumps and convergence in total variation distance | |
Asymptotic distribution of a time-inhomogeneous kinetic model. | |
Discrétisations associées à un processus dans un domaine et Schémas numériques probabilistes pour les EDP paraboliques quasi-linéaires | |
Une équation stochastique avec sauts censurés liée à des PDMP à plusieurs régimes | |
Étude et modélisation des équations différentielles stochastiques | |
Formes de Dirichlet et applications en théorie ergodique des chaînes de Markov | |
Inégalités fonctionnelles et théorèmes limites sur l'espace des configurations. | |
Loi limite de modèles cinétiques inhomogènes en temps | |
Numerical approximation by chaos Wiener few EDPS. | |
On probability distributions of diffusions and financial models with non-globally smooth coefficients | |
Reflected solutions of backward stochastic differential equations with continuous coefficient, weak solutions of stochastic partial differential equations and backward doubly stochastic differential equations. | |
Some contributions to the universality of zeros of random trigonometric functions. | |
A stochastic equation with censored jumps related to multi-scale Piecewise Deterministic Markov Processes. | |
Stochastic Integration by Parts and Functional Itô Calculus | |
Sur les lois de diffusions et de modèles financiers avec coefficients non globalement réguliers. | |
Sur une classe d'équations aux dérivées partielles stochastiques | |
Tube estimates for hypoelliptic diffusions and scaling properties of stochastic volatility models | |
Variance reduction and discretization of stochastic differential equation : almost sure limit theorems for quasi-left continuous martingales. |