Crépey, Stéphane
Crépey, Stéphane, 1971-
Stéphane Crépey
VIAF ID: 173376804 ( Personal )
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- 510 2 _ ‡a Springer Science+Business Media
- 510 2 _ ‡a Thèse de doctorat : algorithmique : PALAISEAU, ECOLE POLYTECHNIQUE
- 510 2 _ ‡a Université d'Évry-Val d'Essonne ‡4 affi ‡4 http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#affiliation ‡e Affiliation
- 510 2 _ ‡a Université (Evry)
Works
Title | Sources |
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Apprentissage sur données simulées en finance : XVAs, mesures de risque et calibration. | |
Calcul fonctionnel non-anticipatif et applications en finance | |
Calcul Malliavin pour chaînes de Markov et risque de contrepartie. | |
Chambres de compensation : analyse XVA, mesures de risque et applications. | |
CONTRIBUTION A DES METHODES NUMERIQUES APPLIQUEES A LA FINANCE ET AUX JEUX DIFFERENTIELS | |
Contributions to credit risk and interest rate modeling | |
Counterparty risk and funding, 2014: | |
Credit risk and credit derivatives : mathematical modeling and simulation. | |
Credit risk models under partial information | |
Financial Modeling : A Backward Stochastic Differential Equations Perspective | |
Financial modeling / Stéphane Crépey. - Berlin, cop. 2013. | |
Learning From Simulated Data in Finance : XVAs, Risk Measures and Calibration | |
Méthodes numériques probabilistes pour la finance : valorisation des droits à polluer et approximation de couverture faible | |
Modèles à densité et applications au risque de crédit et de contrepartie. | |
Optimisation des portefeuilles d'actifs soumis au risque de défaut | |
Optimization of defaultable assets portfolio. | |
Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2010 | |
Pathwise functional calculus and applications to continuous-time finance. | |
Pricing of XVA adjustments : from expected exposures to wrong-way risks. | |
Probabilistic numerical methods in finance : valuation of pollution rights and approximate computation for weak hedging. | |
Quantification et méthodes statistiques pour le risque de modèle | |
Le risque de crédit et les produits dérivés de crédit : modélisation mathématique et numérique | |
Some contributions of machine learning to quantitative finance : volatility, nowcasting, cva compression. | |
Sovereign risk modelling and applications. | |
Static replication of European options and dynamic replication of correlation swaps. | |
Stochastic control problems with liquidity risk constraints. | |
Tikhonov regularization and calibration of a local volatility in finance : stability convergence and convergence rates issues | |
Valorisation des ajustements Xva : de l'exposition espérée aux risques adverses de corrélation | |
X-Valuation adjustments computations by nested simulation on graphics processing units | |
XVA analysis, risk measures and applications to centrally cleared trading |