Zakoian, Jean-Michel.
Zakoïan, Jean-Michel 1962-
Jean-Michel Zakoïan
VIAF ID: 17327905 ( Personal )
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- 510 2 _ ‡a Université de Lille
Works
Title | Sources |
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Conditional heteroskedasticity driven by hidden Markov chains | |
Contemporaneous asymmetry in GARCH processes | |
Contribution à l'économétrie des séries temporelles à valeurs entières | |
Contribution to the statistical inference of the vector autoregressive models and error correction models. | |
Contribution to time series model identification. | |
Essay on model selection methods in conditional volatility. | |
Estimating linear representations of nonlinear processes | |
Estimation and misspecification risks in VaR evaluation. | |
Estimation and validation of multivariate asymmetric power GARCH models with conditional correlations.. | |
Estimation de modèles de la structure par terme des taux d'intérêts | |
Estimation du maximum de vraisemblance dans les modèles de Markov partiellement observés avec des applications aux séries temporelles de comptage | |
Estimation, validation et identification des modèles ARMA faibles multivariés | |
Etude probabiliste et statistique de modèles conditionnellement hétéroscédastiques non linéaires | |
GARCH models : structure, statistical inference and financial applications | |
GARCH models with coefficients driven by an exogenous process. | |
Maximum likelihood estimation in partially observed Markov models with applications to time series of counts. | |
Modèles autorégressifs à seuil de séries chronologiques | |
Modèles autorégressifs à seuils multiples = Treshold AR(1) models : approximations of the invariant distribution and testing for linearity | |
Modèles GARCH. | |
Modèles Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity | |
New approaches for high-dimensional multivariate GARCH models. | |
Probalistic and statistical study for a class of conditionally heteroskedastic nonlinear models. | |
Problèmes de choix de modèles dans la volatilité conditionnelle | |
Processus ARCH d'ordre infini, Bêtas dynamiques et applications financières | |
Processus linéaires alpha-stables anticipatifs pour l'analyse des séries temporelles : dynamique conditionnelle et estimation. | |
Threshold autoregressive models in time series. | |
Time series models with time-dependent coefficients. |