Touzi, Nizar, 1968-....
Touzi, Nizar.
Nizar Touzi mathématicien français et tunisien
VIAF ID: 164866726 ( Personal )
Permalink: http://viaf.org/viaf/164866726
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Works
Title | Sources |
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Calcul stochastique en finance : promotion 2008, année 3, période 1, MAP552 | |
Calibration by simulation for small sample bias correction | |
Continuous-time Martingale Optimal Transport and Optimal Skorokhod Embedding | |
Contrôle optimal de flexibilités énergétiques en contexte incertain | |
Contrôle stochastique et méthodes numériques en finance mathématique | |
Couverture d'options dans un marché avec impact et schémas numériques pour les EDSR basés sur des systèmes de particules | |
Equation aux dérivés partielles dépendantes des trajectoires : théories et applications | |
Une étude de la régularité de solutions d'EDS Rétrogrades et de leurs utilisations en finance | |
Hedging of options with market impact and Numerical schemes of BSDEs using particle systems. | |
Invariance stochastique et équations stochastiques de Volterra. | |
Jeux à champ moyen : méthodes numériques et cas d'agents averses au risque. | |
Journées internationales de finance IGR-AFFI. La Baule 30 juin 1993. | |
A journey through second order BSDEs and other contemporary issues in mathematical finance | |
Max-Plus decomposition of supermartingales and convex order. Application to american options and portfolio insurance. | |
Mean field games : numerical methods and case of risk-averse agents | |
Méthodes de Contrôle Stochastique pour la Gestion Optimale de Portefeuille | |
Modèles à volatilité stochastique : arbitrage, equilibre et inference statistique | |
No-arbitrage theory for derivatives pricing : promotion 2008, année 3, période 2, MAP568 | |
Non-Markovian stochastic differential games and mean-field Langevin dynamics. | |
Non-parametric model calibration in finance | |
Numerical probabilistic methods for solving certain non-linear multi-dimensional problems in finance. | |
Optimal contract for public-private partnerships with moral hazard : a stochastic control approach. | |
Optimal control of energy flexibilities in a stochastic environment. | |
Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward SDE, c2013: | |
Option hedging and implicit volatilities | |
Option pricing under transaction costs a martingale approach | |
Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2003 | |
Path dependent partial differential equation : theory and applications. | |
Population dynamics : stochastic control and hybrid modelling of cancer. | |
Pricing and management of options : Stochastic volatility models. | |
Problèmes de valorisation et organisation dans les marchés d’énergie | |
Problems of valuation and organization in energy markets. | |
Processus matriciels : simulation et modélisation de la dépendance en finance | |
Quantitative finance at the microstructure scale : algorithmic trading and regulation | |
Quantitative Finance under rough volatility | |
Quelques contributions à la finance et à la gestion mathématiques | |
Quelques résultats sur le contrôle optimal McKean-Vlasov et les jeux à champ moyen. | |
Regularity of solutions to Backward SDEs and applications to finance. | |
Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation | |
Some aspects of the central role of financial market microstructure : Volatility dynamics, optimal trading and market design | |
Some contributions to option valuations problems and optimal portfolio choice. | |
Some contributions to stochastic control and backward stochastic differential equations in finance. | |
Some results on the McKean–Vlasov optimal control and mean field games : Limit theorems, dynamic programming principle and numerical approximations | |
Stackelberg games, optimal pricing and application to electricity markets | |
Statistical inference for random variance option pricing | |
Stochastic control methods for optimal transportation and probabilistic numerical schemes for PDEs | |
Stochastic control problems with liquidity risk constraints. | |
Transport Optimal Martingale et Problèmes de Maximisation d'Utilité | |
Utilités progressives dynamiques | |
Utility Maximization Problem with Uncertainty and Stochastic Algorithms for Systemic Risk Measures | |
Valorisation optimale asymptotique avec risque asymétrique et applications en finance | |
Voyage au coeur des EDSRs du second ordre et autres problèmes contemporains de mathématiques financières. |