Rösch, Daniel.
Rösch, Daniel, 1968-
Roesch, Daniel, 1968-
Daniel Rösch německý vysokoškolský pedagog, působí na Universität Regensburg, zaměřený na bankovnictví, kvantitativní řízení finančních rizik, úvěrové riziko, oceňování aktiv, empirické, statistické a ekonometrické metody a modely
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Works
Title | Sources |
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Advanced Dependency Modeling in Credit Risk - Lessons for Loss Given Default, Lifetime Expected Loss and Bank Capital Requirements | |
Arbitrage pricing theory und empirische Bestimmung von fundamentalen und makroökonomischen Risikofaktoren an Kapitalmärkten | |
Correlations and business cycles of credit risk evidence from bankruptcies in Germany | |
Credit risk analytics : Measurement techniques, applications, and examples in SAS | |
Credit risk factor modeling and the Basel II IRB approach | |
Credit securitizations and derivatives : challenges for the global markets | |
Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich | |
Fortgeschrittene Modellierung von Abhängigkeiten im Kreditrisiko - Neue Erkenntnisse zu der Verlustquote, dem erwarteten Verlust über die Restlaufzeit und den Kapitalanforderungen für Banken | |
Ineffizienz des Indexportefeuilles und Rendite-Risiko-Beziehung | |
Market proxy inefficiency factor misspecifications, and CARPM tests based on the cross section of returns | |
Nutzen und Grenzen von Risikomodellen | |
Operations Research Proceedings 2012 : Selected Papers of the International Annual Conference of the German Operations Research Society (GOR), Leibniz University of Hannover, Germany, September 5-7, 2012 | |
Statistical and machine learning for credit and market risk management | |
Statistisches und maschinelles Lernen für Kredit und Marktrisikomanagement | |
Stress testing for financial institutions : applications, regulations and techniques | |
Das Surrogatproblem bei CAPM-Tests Konsequenzen der Nichtbeobachtbarkeit des Marktportefeuilles bei der empirischen Validierung des CAPM | |
Time matters How default resolution times impact final loss rates | |
Zur Ermittlung systematischer Risikofaktoren und Korrelationen in "bedingten" Kreditportfoliomodellen | |
Zur "internen" Erfolgsmessung von Portfoliomanagern |