Nualart, David, 1951-....
Nualart, David
David Nualart Rodón
VIAF ID: 111617772 ( Personal )
Permalink: http://viaf.org/viaf/111617772
Preferred Forms
- 100 0 _ ‡a David Nualart Rodón
- 200 _ | ‡a Nualart ‡b David ‡f 1951-....
- 100 1 0 ‡a Nualart, David
- 100 1 _ ‡a Nualart, David
-
-
-
-
- 100 1 _ ‡a Nualart, David ‡d 1951-
- 100 1 _ ‡a Nualart, David ‡d 1951-
- 100 1 _ ‡a Nualart, David ‡d 1951-
-
-
-
-
- 100 1 _ ‡a Nualart, David, ‡d 1951-
-
- 100 1 _ ‡a Nualart, David, ‡d 1951-....
4xx's: Alternate Name Forms (29)
Works
Title | Sources |
---|---|
Anticipating stochastic Volterra equations | |
Asymptotics of oscillatory integrals with quadratic phase function on Wiener space | |
Barcelona Seminar on Stochastic Analysis : St. Feliu de Guíxols, 1991 | |
Beyond Brownian motion : topics on stochastic calculus for fractional Brownian motion and Lévy markets | |
Brownian motion reflected on brownian motion | |
BSDE's Clark-Ocone formula, and Feynman-Kac formula for Lévy processes | |
Càlcul de variacions estocàstic en els espais de Wiener i de Poisson : aplicació a la regularitat del suprem i del temps local | |
Càlcul diferencial estocàstic per a processos amb paràmetre n-dimensional | |
Chaos expansions and local times | |
Contribución al estudio de la ordenación estocástica | |
Contributions to the study of gaussian processes and the modelling of financial markets with insider information | |
Curs probabilitats | |
Diferenciació, llei de probabilitat i temps local per a integrals estocàstiques en el pla | |
Differential equations driven by fractional Brownian motion | |
The distribution of a double stochastic integral with respect to two independent brownian sheets | |
DivulgaMAT, via WWW, 12 abr. 2010: | |
The Doob-Meyer decomposition for anticipating processes | |
Equacions integrals estocàstiques anticipatives | |
Estadística | |
Estimation of densities and applications | |
Estudi d'algunes propietats de les martingales contínues amb paràmetre bidimensional | |
Generalitzacions de la fórmula d'Itô i estimacions exponencials per martingales | |
Lectures on probability theory and statistics : École d'été de probabilités de Saint-Flour XXV - 1995 | |
The Malliavin calculus and related topics | |
Malliavin calculus and stochastic analysis : a Festschrift in honor of David Nualart | |
Malliavin calculus for two-parameter wiener functionals | |
Martingales i derivació | |
Las Matemáticas en la actividad política | |
A maximal inequality for the Skorohod integral | |
El moviment brownià i els mercats financers, 2003: | |
Nonlinear stochastic integrators, equations and flows | |
On the quadratic variation of two-parameter continuous martingales | |
Problema de martingala i aproximació en llei per difusions amb dos paràmetres | |
Procesos puntuales en el plano y parada óptima | |
Seminari de finances de Barcelona : curs 2001-2002 | |
Smoothness of local time and related Wiener functionals | |
Sobre schur-concavitat i schur-convexitat de t-normes i funcions triangulars | |
Stochastic analysis, stochastic systems, and applications to finance | |
Stochastic differential equations with boundary conditions | |
Stochastic evolution equations with random generators | |
Variations quadratiques et inégalités pour les martingales a deux indices |