Osiewalski, Jacek.
Osiewalski, Jacek (1956- )
Jacek Osiewalski
Osiewalski, J. (Jacek)
VIAF ID: 101738896 ( Personal )
Permalink: http://viaf.org/viaf/101738896
Preferred Forms
- 100 0 _ ‡a Jacek Osiewalski
- 100 0 _ ‡a Jacek Osiewalski
-
- 100 1 0 ‡a Osiewalski, Jacek
-
- 100 1 _ ‡a Osiewalski, Jacek
-
-
4xx's: Alternate Name Forms (9)
Works
Title | Sources |
---|---|
Bayesian analysis of main bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001) | |
Bayesian analysis of structural VAR models in macroeconomics | |
Bayesian comparison of bivariate GARCH process in the presence of an exogenous variable | |
Bay[e]sian efficiency analysis with a flexible cost function | |
Bayesian frontier analysis of economic growth and productivity in the European Union | |
Bayesian inference on technology and cost efficiency of bank branches | |
Bayesian long-run prediction in time series models | |
A Bayesian note on competing correlation structures in the dynamic linear regression model | |
Bayesian pricing of an European call option using a GARCH model with asymmetries | |
Bayesian variations on the Frisch and Waugh Theme | |
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH | |
Bayesowska estymacja i predykcja dla jednorównaniowych modeli ekonometrycznych | |
Bayesowska statystyka i teoria decyzji w analizie ryzyka kredytu detalicznego | |
Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej : (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich) | |
Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii | |
Bayesowskie graniczne modele kosztów dla oddziałów banku : wnioskowanie o efektywności kosztowej i jej determinanty | |
Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych | |
Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH | |
CEJEME | |
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics | |
Determinanty oceny eksperckiej czasopism z dziedziny nauk ekonomicznych | |
Dwuwymiarowe zmienne licznikowe : bayesowskie modelowanie selekcji próby | |
Dwuwymiarowy model typu ZIP-CP w łącznej analizie zmiennych licznikowych | |
Ekonometria bayesowska w zastosowaniach | |
Ekonometryczna analiza efektywności kosztów w bankach komercyjnych | |
Ekonometryczne systemy wydatków: specyfikacja stochastyczna i ocena modelu | |
Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych | |
Folia Oeconomica Cracoviensia pod redakcją Andrzeja Iwasiewicza : (analiza bibliometryczna) | |
Hybrid MSV-MGARCH models - general remarks and GMSF-SBEKK specification | |
Inference robustness in multivariate models with a scale parameter | |
Integracja, kointegracja i model korekty błędu dla depozytów gospodarstw domowych | |
A long-term relationship between daily prices on two markets : the Bayesian VAR(2)-MSF-SEBEKK model | |
Measuring cost efficiency of public and academic libraries in Poland - a methodological perspective and empirical experience | |
Metoda DEA w ekonomicznej analizie procesu produkcyjnego | |
Missing observations in daily returns : Bayesian inference within the MSF-SBEKK model | |
Model dwumianowy II rzędu i skośny rozkład studenta w analizie ryzyka kredytowego | |
Modele ACD i wnioskowanie bayesowskie w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji | |
Modele ARFIMA : podstawowe własności i analiza bayesowska | |
Modele hybrydowe MSV-MGARCH z trzema procesami ukrytymi w badaniu zmienności cen na różnych rynkach | |
Modele i metody bayesowskiej analizy kointegracji | |
Multivariate Chebyshev inequality based on a new definition of moments of a random vector | |
New hybrid models of multivariate volatility : (a Bayesian perspective) | |
A note on Lenk's correction of the harmonic mean estimator | |
Ocena efektywności kosztowej bibliotek akademickich na podstawie danych przekrojowo-czasowych | |
On sensitivity of inference in Bayesian MSF-MGARCH models | |
On stationarity of ARMA processes | |
On the use of panel data in Bayesian stochastic frontier models | |
On the use of the consumption efficiency index in empirical demand studies | |
Podstawy efektywnościowych modeli wydatków konsumpcyjnych : ujęcie krytyczne | |
O pogoni za wynikiem istotnym statystycznie : konsekwencje rozpowszechnienia testowania istotności hipotezy zerowej w psychologii | |
Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii | |
Posterior and predictive densities for nonlinear regression : a partly linear model case | |
Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań | |
Prace z zakresu statystyki społecznej i modelowania jakości | |
[Problemy odporności w bayesowskiej analizie statystycznej - recenzja] | |
Regression models under competing covariance structures : a Bayesian perspective = Une perspective bayésienne sur les structures de covariance dans les modèles de régression | |
Semi-conjugate prior densities in multivariate regression models | |
A short-run price-wage nexus an application of endogenous switching | |
Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek akademickich | |
Test F w redukcjach krótkookresowego modelu depozytów : perspektywa Bayesowska | |
Uogólnienie dychotomicznego modelu probitowego z wykorzystaniem skośnego rozkładu studenta | |
Value-at-risk for multi-asset portfolios : a bayesian perspective | |
Wartość zagrożona portfeli wieloskładnikowych : perspektywa bayesowska | |
Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach |