Gobet, Emmanuel.
Emmanuel Gobet
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Works
Title | Sources |
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Almost sure optimal stopping times : theory and applications | |
Calcul Malliavin pour chaînes de Markov et risque de contrepartie. | |
Développement stochastique et formules fermées de prix pour les options européennes | |
EDSR: analyse de discrétisation et résolution par méthodes de Monte Carlo adaptatives : perturbation de domaines pour les options américaines | |
Efficient numerical methods for pricing GMWB contracts. | |
Estimation de la loi du milieu d'une marche aléatoire en milieu aléatoire | |
Estimation of the environment distribution of a random walk in random environment. | |
Une étude de la régularité de solutions d'EDS Rétrogrades et de leurs utilisations en finance | |
Étude de méthodes numériques pour la couverture partielle et problèmes de switching avec incertitude sur les coûts. | |
Etude des taux d'intérêt long terme : analyse stochastique des processus ponctuels déterminantaux | |
Euler schemes and half-space approximation for the simulation of diffusion in a domain | |
First hitting time for a diffusion. | |
Geometric convergence for functionals of Markov processes using sequential control variates | |
High weak order discretization schemes for stochastic differential equation. | |
Incertitudes sur les modèles en finance et équations différentielle stochastiques rétrogrades du second ordre. | |
Introduction au calcul stochastique | |
Inverse problems for stochastic neutronics | |
Island particle models and their application in reliability. | |
LAN property for jump-diffusion processes with discrete observations via Malliavin calculus. | |
Long term interest rates and market numeraire: a financial point of view Stochastic analysis of determinantal point processes. | |
Malliavin calculus for Markov chains and counterparty risk | |
Mathematical contributions for the optimization and regulation of electricity production | |
Max-Plus decomposition of supermartingales and convex order. Application to american options and portfolio insurance. | |
Méthodes d'Optimisation et de Théorie des Jeux Appliquées aux Systèmes Électriques Décentralisés. | |
Méthodes numériques efficaces pour la valorisation des GMWB | |
Méthodes numériques et réseaux de neurones pour le contrôle stochastique et les équations aux dérivées partielles. | |
Méthodes numériques probabilistes : problèmes multi-échelles et problèmes de champs moyen | |
Modèle d'îlots de particules et application en fiabilité | |
Modèles stochastiques en finance. Majeure de mathématiques appliquées : Promotion 2002, année 3, Majeure 1, MAP552 | |
Monte-Carlo methods and stochastic processes : from linear to non-linear | |
No English title available. | |
Numerical methods for the simulation of nonlinear stochastic partial differential equations in Bose-Einstein condensation. | |
On probability distributions of diffusions and financial models with non-globally smooth coefficients | |
Optimal control of energy flexibilities in a stochastic environment. | |
optimisation d'un portefeuille GNL, approché par une technique de programmation stochastique. | |
Optimisation sous contraintes probabilistes d'un système complexe : Application au dimensionnement d'une éolienne offshore flottante | |
Les outils stochastiques des marchés financiers : une visite guidée de Einstein à Black-Scholes | |
Premier temps de passage pour une diffusion | |
Prévision saisonnière de la ressource et de la production éolienne en France, et du risque associé. | |
Probabilistic numerical methods : multi-scale and mean-field problems. | |
Problème inverse pour la neutronique aléatoire. | |
Processus d'Ornstein-Uhlenbeck et son supremum : quelques résultats théoriques et application au risque climatique | |
Quantification des incertitudes en gestion d'actifs : méthodes à noyaux et fluctuations statistiques. | |
Quantifying uncertainty in asset management : Kernel methods and statistical fluctuations | |
Quelques applications de l'apprentissage automatique en finance | |
Rate of convergence of an empirical regression method for solving generalized backward stochastic differential equations | |
Régularité fractionnaire et analyse stochastique de discrétisations ; Algorithme adaptatif de simulation en risque de crédit. | |
Regularity of solutions to Backward SDEs and applications to finance. | |
Représentation probabiliste de type progressif d'EDP nonlinéaires nonconservatives et algorithmes particulaires. | |
Revisiting the greeks for european and american options | |
Schémas d'Euler pour diffusion tuée. Application aux options barrière | |
Seasonal forecasting of wind energy resource and production in France and associated risk | |
Sensitivity analysis using Itô-Malliavin calculus and martingales. Numerical implementation | |
Simulation des événements rares par transformations de shaking : Rééchantillonneur non-intrusif pour la programmation dynamique. | |
Some applications of machine learning in finance. | |
Spatio-temporal prediction by stochastic partial differential equationsPrédiction spatio-temporelle par équations aux dérivées partielles stochastiques | |
Statistical inference of Ornstein-Uhlenbeck processes : generation of stochastic graphs, sparsity, applications in finance | |
Statistical modelling of medical data and theoretical analysis of estimation algorithms. | |
Stochastic algorithms for risk management and indexing of database media. | |
Stochastic analysis for lagrangian particles simulation : application to colloidal particle collision. | |
Stochastic approximations for financial risk computations | |
Stochastic expansion for the diffusion processes and applications to option pricing | |
Stratégie presque surement optimale : théories et applications. | |
Study of numerical methods for partial hedging and switching problems with costs uncertainty | |
Sur les lois de diffusions et de modèles financiers avec coefficients non globalement réguliers. | |
Techniques numériques rétrogrades de type McKean pour les EDPs et une application à la gestion de l'énergie.. | |
Theoretical and numerical study of problems nonlinear in the sense of McKean in finance. | |
Utilités progressives dynamiques | |
Valorisation optimale asymptotique avec risque asymétrique et applications en finance |