Talay, Denis, 1955-....
Talay, Denis.
Talay, D. (Denis)
Talay, D.
Denis Talay Ph.D. Université de Provence - Aix-Marseille I 1982
VIAF ID: 10009770 ( Personal )
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Works
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Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média | |
Analyse numérique d'équations aux dérivées aléatoires, applications à l'hydrogéologie | |
Approximation of Lyapunov exponents of non-linear stochastic differential systems = Approximation des exposants de Lyapunov de systemes differentiels stochastiques non lineaires | |
Approximations des distributions d'équilibre de certains systèmes stochastiques avec interactions McKean-Vlasov | |
Contribution to the study of the homogeneous Boltzmann equation. | |
CONVERGENCE RATE OF STOCHASTIC PARTICLES METHODS AND APPLICATION TO THE BURGERS EQUATION. | |
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Développement stochastique et formules fermées de prix pour les options européennes | |
Dynamic control for the simulation and discretisation error of diffusion processes. | |
I. Etude des EDDSRs surlinéaires II. Contrôle des EDSPRs couplées | |
Étude théorique d'indicateurs d'analyse technique | |
Evaluation of a vectorial architecture for Monte Carlo methods : analysis probabilistic of artificial conditions at the edges for variational inequations. | |
Gestion optimale de bilan de compagnie d'assurance | |
Hedging Contingent Claims by Convex Local Risk-Minimization. | |
High weak order discretization schemes for stochastic differential equation. | |
Improved Monte Carlo method for diffusion processes and applications in Finance. | |
Une méthode particulaire stochastique à poids aléatoires pour l'approximation de solutions statistiques d'équations de McKean-Vlasov-Fokker-Plank | |
Model risk analysis in finance : reflected backward stochastic différential equations with random terminal time. | |
Modèles stochastiques lagrangiens de type McKean-Vlasov conditionnel et leur confinement | |
Modeling the term structure of interest rates : a review of the literature | |
No English title available. | |
Non-asymptotic estimates of invariant measures and regularisation by a degenerate noise for a chain of ordinary differential equations. | |
Numerical analysis of american options in a jump-diffusion model . | |
Numerical analysis of partial differential equations with random coefficients, applications to hydrogeology. | |
Numerical methods in finance | |
On a probabilistic interpretation of the Keller-Segel parabolic-parabolic equations. | |
On the discretisation and the behavior with small noise of one dimensional SDE with coefficients with singular derivatives. | |
Population dynamics : stochastic control and hybrid modelling of cancer. | |
PRESTO : mode d'emploi | |
Probabilistic models for nonlinear partial differential equations : lectures given at the 1st session of the Centro internazionale matematico estivo (C.I.M.E.) held in Montecatini Terme, Italy, May 22-30, 1995 | |
Probabilités numériques | |
PROBABILITY NUMERICAL METHODS FOR THE RESOLUTION OF TRANSPORT EQUATIONS AND FOR EXOTIC OPTIONS VALUATION. | |
Probablistic methods for artificial boundary conditions of partial differential equations in finance and optimal stopping problems for regular linear diffusions. | |
Problèmes de contrôle de type McKean-Vlasov et applications. | |
Processus de Hawkes sur des graphes aléatoires en neurosciences : limite en grande population et stabilité en temps long. | |
Réduction de variance pour les sensibilités : application aux produits sur taux d'intérêt | |
Résolution numérique des équations différentielles stochastiques rétrogrades | |
Robustness of the optimal trading strategy. | |
Simulation du mouvement brownien et des diffusions | |
Some fast algorithms for quantitative finance. | |
Stochastic algorithms for risk management and indexing of database media. | |
Stochastic expansions and closed pricing formulas of European options. | |
Stochastic methods in molecular dynamic. | |
Stochastic simulation and Monte Carlo methods mathematical foundations of stochastic simulation | |
I. Study of a BDSDE with a superlinear growth generator. II. Coupled controlled FSDEs.. | |
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Sur la discrétisation et le comportement à petit bruit d'EDS unidimensionnelles dont les coefficients sont à dérivées singulières | |
Sur l'interprétation probabiliste de quelques équations aux dérivées partielles non linéaires | |
Théorème de Berry-Esseen pour martingales normalisées et algorithmes stochastiques : application en contrôle stochastique | |
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